| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第7-9页 |
| 1.1 背景 | 第7-8页 |
| 1.2 本论文研究的目的 | 第8-9页 |
| 第2章 预备知识 | 第9-16页 |
| 2.1 连续随机微分方程 | 第9-12页 |
| 2.1.1 Ito公式 | 第9页 |
| 2.1.2 随机Taylor展开式 | 第9-11页 |
| 2.1.3 Black-Scholes模型 | 第11-12页 |
| 2.2 跳随机微分方程 | 第12-16页 |
| 2.2.1 泊松随机过程 | 第12-14页 |
| 2.2.2 跳随机微分方程 | 第14-16页 |
| 第3章 跳跃的股票价格模型及其模拟 | 第16-27页 |
| 3.1 股价模型 | 第16-18页 |
| 3.2 数值模拟方法 | 第18-20页 |
| 3.2.1 Euler和Mi Istein-Maghsoodi方法 | 第18-19页 |
| 3.2.2 跳适应Euler和MiIstein-Maghsoodi方法 | 第19-20页 |
| 3.3 数值模拟 | 第20-27页 |
| 第4章 数值模拟案例 | 第27-33页 |
| 结论 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 附录 | 第36-41页 |
| 致谢 | 第41页 |