我国股价与大宗商品价格相依关系分析及其风险管理应用
| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3 主要研究思路和方法 | 第12-14页 |
| 1.4 论文的创新及不足 | 第14-16页 |
| 2 国内外文献综述 | 第16-21页 |
| 2.1 国外研究 | 第16-18页 |
| 2.2 国内研究 | 第18-21页 |
| 3 我国股市和大宗商品市场联动的理论机制 | 第21-24页 |
| 3.1 实体经济影响路径 | 第21-22页 |
| 3.2 金融市场影响路径 | 第22-24页 |
| 4 我国股价和大宗商品价格的相依关系分析 | 第24-53页 |
| 4.1 引言 | 第24页 |
| 4.2 数据特征 | 第24-27页 |
| 4.3 我国股价和大宗商品价格的相依关系预分析 | 第27-32页 |
| 4.4 研究方法 | 第32-37页 |
| 4.5 实证结果与分析 | 第37-48页 |
| 4.6 本章小结 | 第48-53页 |
| 5 相依关系在资产组合管理中的应用 | 第53-66页 |
| 5.1 引言 | 第53页 |
| 5.2 构建资产组合的权重 | 第53-54页 |
| 5.3 评估资产组合的风险管理效率 | 第54-56页 |
| 5.4 实证结果分析 | 第56-63页 |
| 5.5 本章小结 | 第63-66页 |
| 6 结论 | 第66-70页 |
| 6.1 我国股价和大宗商品价格的相依关系分析 | 第66-68页 |
| 6.2 相依关系在资产组合管理中的应用 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
