| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 第二节 研究的内容与方法 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-22页 |
| 第一节 国外研究成果综述 | 第14-17页 |
| 第二节 国内研究成果综述 | 第17-21页 |
| 第三节 研究综述小结 | 第21-22页 |
| 第三章 上证 50ETF期权实际价格影响因素的选取 | 第22-31页 |
| 第一节 变量选取和数据来源 | 第22页 |
| 第二节 自变量指标的介绍 | 第22-26页 |
| 第三节 期权理论价格计算 | 第26-31页 |
| 第四章 期权实际价格影响因素的模型建立与分析 | 第31-43页 |
| 第一节 时间序列的统计量描述 | 第31页 |
| 第二节 时间序列的平稳性检验 | 第31-33页 |
| 第三节 时间序列的格兰杰因果检验 | 第33-35页 |
| 第四节 向量自回归模型的建立与估计 | 第35-37页 |
| 第五节 脉冲响应分析 | 第37-40页 |
| 第六节 方差分解 | 第40-43页 |
| 第五章 结论及建议 | 第43-49页 |
| 第一节 实证研究结论 | 第43-45页 |
| 第二节 政策建议 | 第45-47页 |
| 第三节 研究的局限性及后续展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |