| 致谢 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.3 期权定价的常用方法 | 第16页 |
| 1.4 研究内容与目标 | 第16-18页 |
| 2 混合分数跳-扩散过程下的亚式期权定价 | 第18-30页 |
| 2.1 期权定价模型 | 第18-21页 |
| 2.2 模型求解 | 第21-24页 |
| 2.3 数值实验 | 第24-29页 |
| 2.4 小结 | 第29-30页 |
| 3 分数跳-扩散过程下带交易费用的亚式期权定价 | 第30-40页 |
| 3.1 期权定价模型 | 第30-33页 |
| 3.2 模型求解 | 第33-35页 |
| 3.3 数值实验 | 第35-39页 |
| 3.4 小结 | 第39-40页 |
| 4 混合分数跳-扩散过程下带交易费用的几何平均亚式期权定价 | 第40-49页 |
| 4.1 期权定价模型 | 第40-42页 |
| 4.2 模型求解 | 第42-45页 |
| 4.3 数值实验 | 第45-48页 |
| 4.4 小结 | 第48-49页 |
| 5 结论和展望 | 第49-51页 |
| 5.1 结论 | 第49-50页 |
| 5.2 展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 作者简历 | 第55-57页 |
| 学位论文数据集 | 第57页 |