基于MCMC方法的SV模型的贝叶斯估计及实证分析

致谢	第3-4页
摘要	第4-5页
abstract	第5页
1 绪论	第13-17页
1.1 研究背景及意义	第13-14页
1.2 文献综述	第14-15页
1.3 本文创新点及主要内容	第15-17页
2 金融市场的波动率及其基本统计特征	第17-21页
2.1 金融市场的波动率	第17-19页
2.2 金融市场的基本统计特征	第19-21页
3 SV模型的结构分析	第21-25页
3.1 标准随机波动率模型	第21-22页
3.2 厚尾随机波动率模型	第22-24页
3.3 SV模型的参数估计方法	第24-25页
4 马尔可夫链蒙特卡罗方法	第25-33页
4.1 贝叶斯统计方法	第25-27页
4.2 马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法	第27-29页
4.3 SV模型的MCMC方法的贝叶斯估计	第29-32页
4.4 Gibbs抽样	第32-33页
5 实证分析	第33-47页
5.1 数据的选取及基本特征分析	第33-35页
5.2 SV模型的参数估计	第35-44页
5.3 标准SV模型与SV-T模型的对比	第44-47页
6 结论与展望	第47-49页
6.1 结论	第47页
6.2 展望	第47-49页
参考文献	第49-53页
作者简历	第53-55页
学位论文数据集	第55页