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关于风险模型的巴黎型破产问题的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪言第8-13页
    第一节 风险模型第8-9页
    第二节 古典型破产第9页
    第三节 巴黎型破产第9-10页
    第四节 破产模型研究现状第10-11页
    第五节 论文主要工作第11-13页
第二章 高斯过程极值理论简介第13-18页
    第一节Pickands定理第13-15页
    第二节 矩方法第15-18页
第三章 带常数利息力的布朗运动风险模型第18-32页
    第一节 巴黎型破产的概率分布第19-26页
    第二节 巴黎型破产时刻的条件概率分布第26-32页
第四章 带常数利息力的可积高斯过程风险模型第32-42页
    第一节 巴黎型破产的概率分布第32-39页
    第二节 巴黎型破产时刻的条件概率分布第39-40页
    第三节 具体例子第40-42页
参考文献第42-45页
致谢第45-46页
个人简历第46页

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