摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪言 | 第8-13页 |
第一节 风险模型 | 第8-9页 |
第二节 古典型破产 | 第9页 |
第三节 巴黎型破产 | 第9-10页 |
第四节 破产模型研究现状 | 第10-11页 |
第五节 论文主要工作 | 第11-13页 |
第二章 高斯过程极值理论简介 | 第13-18页 |
第一节Pickands定理 | 第13-15页 |
第二节 矩方法 | 第15-18页 |
第三章 带常数利息力的布朗运动风险模型 | 第18-32页 |
第一节 巴黎型破产的概率分布 | 第19-26页 |
第二节 巴黎型破产时刻的条件概率分布 | 第26-32页 |
第四章 带常数利息力的可积高斯过程风险模型 | 第32-42页 |
第一节 巴黎型破产的概率分布 | 第32-39页 |
第二节 巴黎型破产时刻的条件概率分布 | 第39-40页 |
第三节 具体例子 | 第40-42页 |
参考文献 | 第42-45页 |
致谢 | 第45-46页 |
个人简历 | 第46页 |