美国货币政策对中国股市的溢出效应研究

摘要	第4-5页
Abstract	第5-6页
第一章 引言	第9-13页
第一节 研究背景和研究意义	第9-10页
第二节 研究思路及全文框架	第10-11页
第三节 可能的创新点与不足	第11-13页
第二章 文献综述	第13-20页
第一节 货币政策影响股票市场理论	第13-14页
第二节 货币政策溢出效应理论	第14-16页
第三节 货币政策溢出效应实证研究	第16-20页
第三章 美国货币政策演变及对中国溢出效应分析	第20-29页
第一节 美国货币政策回顾	第20-23页
第二节 美国货币政策对中国的溢出效应	第23-29页
第四章 经验模型分析框架	第29-34页
第一节 有向无环图以及结构向量自回归模型	第29-31页
第二节 因子增强型向量自回归模型	第31-34页
第五章 基于DAG的方差分解分析	第34-41页
第一节 变量选取与说明	第34-35页
第二节 有向无环图	第35-36页
第三节 基于DAG的预测误差方差分解	第36-40页
第四节 本章小结	第40-41页
第六章 基于FAVAR的溢出效应研究	第41-54页
第一节 变量选取与说明	第41-42页
第二节 美国货币政策对中国股市收益率的溢出效应	第42-48页
第三节 美国货币政策对中国股市波动性的溢出效应	第48-52页
第四节 本章小结	第52-54页
第七章 结论与建议	第54-56页
参考文献	第56-60页
致谢	第60-61页
附录A FAVAR模型原始数据	第61-68页
个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果	第68页