| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1. 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 金融数学的发展 | 第8-9页 |
| 1.2 期权定价理论的发展历史 | 第9-12页 |
| 1.2.1 早期模型 | 第9-11页 |
| 1.2.2 现代期权理论的发展 | 第11-12页 |
| 1.3 期权定价理论的现实意义 | 第12页 |
| 1.4 本文的主要内容和结构 | 第12-14页 |
| 2. 期权定价的预备知识 | 第14-20页 |
| 2.1 期权的基本概念 | 第14-15页 |
| 2.2 Black-Scholes 方程的推导 | 第15-16页 |
| 2.3 Black-Scholes 公式 | 第16-20页 |
| 3. Adomain 分解下非齐次 Black-Scholes 方程的算子级数解 | 第20-33页 |
| 3.1 简介 | 第20页 |
| 3.2 Adomian 分解法简介 | 第20-23页 |
| 3.2.1 方法简介 | 第20-21页 |
| 3.2.2 应用方法举例 | 第21-23页 |
| 3.3 Black–Scholes 方程的 Adomian 解 | 第23-30页 |
| 3.3.1 模型与引理 | 第23-25页 |
| 3.3.2 Black–Scholes 方程的算子级数解 | 第25-30页 |
| 3.4 数值实验 | 第30-33页 |
| 4. 总结展望 | 第33-34页 |
| 4.1 总结 | 第33页 |
| 4.2 展望 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-39页 |
| 附录 | 第39页 |
