关于山东省第三产业的实证分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内研究结果 | 第10-11页 |
| 1.3 论文的基本结构 | 第11-12页 |
| 第二章 理论基础 | 第12-15页 |
| 2.1 平稳时间序列模型 | 第12-13页 |
| 2.1.1 自回归模型 | 第12页 |
| 2.1.2 移动平均模型 | 第12页 |
| 2.1.3 自回归移动平均模型 | 第12-13页 |
| 2.2 ARIMA模型 | 第13页 |
| 2.3 平稳时间序列模型的建立 | 第13页 |
| 2.4 模型预测 | 第13-14页 |
| 2.5 VAR模型 | 第14-15页 |
| 第三章 山东省第三产业的时间序列分析 | 第15-26页 |
| 3.1 概述 | 第15页 |
| 3.2 数据的预处理 | 第15-18页 |
| 3.2.1 原始序列 | 第15-16页 |
| 3.2.2 平稳化处理 | 第16-18页 |
| 3.3 模型的建立 | 第18-25页 |
| 3.3.1 模型识别与定阶 | 第18-21页 |
| 3.3.2 模型的适应性检验 | 第21-23页 |
| 3.3.3 模型的平稳性检验 | 第23-24页 |
| 3.3.4 模型预测 | 第24-25页 |
| 3.4 小结 | 第25-26页 |
| 第四章 VAR模型的建立 | 第26-31页 |
| 4.1 模型的构建 | 第26-27页 |
| 4.1.1 样本数据的选取 | 第26页 |
| 4.1.2 数据的时间序列特征 | 第26-27页 |
| 4.2 VAR模型滞后期的选择 | 第27页 |
| 4.3 计量分析 | 第27-30页 |
| 4.3.1 VAR模型估计结果 | 第27-28页 |
| 4.3.2 VAR模型的稳定性检验 | 第28-29页 |
| 4.3.3 格兰杰因果检验 | 第29-30页 |
| 4.3.4 脉冲响应函数 | 第30页 |
| 4.4 结语 | 第30-31页 |
| 第五章总结 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 致谢 | 第34页 |
