基于时间序列模型的人民币汇率波动性分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 汇率理论的发展及研究 | 第9-10页 |
| 1.3 波动性的相关研究 | 第10-11页 |
| 1.4 研究内容 | 第11-13页 |
| 第2章 时间序列方法 | 第13-19页 |
| 2.1 波动性理论 | 第13页 |
| 2.2 平稳性检验 | 第13-14页 |
| 2.3 波动模型 | 第14-19页 |
| 2.3.1 ARCH 模型 | 第15页 |
| 2.3.2 ARCH 效应检验 | 第15-16页 |
| 2.3.3 GARCH(p,q)模型 | 第16-17页 |
| 2.3.4 EGARCH(p,q)模型 | 第17页 |
| 2.3.5 信息冲击曲线 | 第17-19页 |
| 第3章 对人民币汇率波动性影响的理论因素 | 第19-22页 |
| 3.1 国际收支平衡及外汇储备 | 第19-20页 |
| 3.2 货币的供给量 | 第20-21页 |
| 3.3 通货膨胀 | 第21页 |
| 3.4 利率 | 第21-22页 |
| 第4章 实证分析 | 第22-42页 |
| 4.1 外汇储备与人民币汇率相关性分析及建模 | 第22-29页 |
| 4.2 基于时间序列对汇率的波动性分析 | 第29-42页 |
| 4.2.1 央行干预情况以及数据的选取 | 第29-32页 |
| 4.2.2 对汇率收益率序列的描述性统计分析 | 第32-33页 |
| 4.2.3 平稳性检验及异方差检验 | 第33-35页 |
| 4.2.4 GARCH 模型 | 第35-38页 |
| 4.2.5 EGARCH 模型 | 第38-39页 |
| 4.2.6 绘制信息冲击曲线 | 第39-42页 |
| 结论 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 攻读学位期间取得学术成果 | 第47-48页 |
| 附件 | 第48页 |
