| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-14页 |
| 1.3 研究述评 | 第14-16页 |
| 1.4 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.4.1 理论意义 | 第16页 |
| 1.4.2 实际意义 | 第16-17页 |
| 1.5 研究内容与研究方法 | 第17-18页 |
| 1.5.1 研究内容 | 第17页 |
| 1.5.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.6 论文拟解决的关键技术问题 | 第18-19页 |
| 1.7 技术路线图 | 第19-20页 |
| 第二章 基于NIG与VG分布的金融资产收益率估计的理论方法 | 第20-27页 |
| 2.1 NIG与VG分布 | 第20-21页 |
| 2.1.1 NIG分布 | 第20-21页 |
| 2.1.2 VG分布 | 第21页 |
| 2.2 Copula及其参数估计方法 | 第21-25页 |
| 2.2.1 Copula函数 | 第22-23页 |
| 2.2.2 Copula参数估计方法 | 第23-25页 |
| 2.3 套期保值公式 | 第25-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 基于NIG与VG分布的世界主要原油资产及资产组合的Va R | 第27-69页 |
| 3.1 VaR回溯测试检验法 | 第27-36页 |
| 3.1.1 单个资产VaR的回溯测试步骤 | 第28-29页 |
| 3.1.2 Kupiec（1995）的非条件覆盖检验 | 第29-30页 |
| 3.1.3 Christoffersen（1998）的条件覆盖检验 | 第30-31页 |
| 3.1.4 Haas（2001）的条件覆盖检验 | 第31-32页 |
| 3.1.5 广义矩阵法 | 第32-36页 |
| 3.2 世界三大主要的原油现货和期货资产的Va R | 第36-46页 |
| 3.2.1 原油现货和期货样本数据的统计特征 | 第36-37页 |
| 3.2.2 原油现货和期货资产的VaR | 第37-46页 |
| 3.3 世界三大主要的原油套期保值资产组合的VaR | 第46-68页 |
| 3.3.1 资产组合VaR的回溯测试步骤 | 第46页 |
| 3.3.2 原油套期保值资产组合的VaR | 第46-68页 |
| 3.4 本章小结 | 第68-69页 |
| 第四章 基于NIG与VG分布的世界主要原油资产及资产组合的ES | 第69-82页 |
| 4.1 ES的计算与ES的回溯测试检验法 | 第69-72页 |
| 4.1.1 VaR与ES的计算方法 | 第69-70页 |
| 4.1.2 单个资产ES的回溯测试步骤 | 第70-71页 |
| 4.1.3 ES的回溯测试检验法 | 第71-72页 |
| 4.2 世界三大主要的原油现货和期货资产的ES | 第72-74页 |
| 4.3 世界三大主要的原油套期保值资产组合的ES | 第74-80页 |
| 4.3.1 资产组合ES的回溯测试步骤 | 第74页 |
| 4.3.2 原油套期保值资产组合的ES | 第74-80页 |
| 4.4 本章小结 | 第80-82页 |
| 第五章 总结与展望 | 第82-86页 |
| 5.1 论文工作总结 | 第82-84页 |
| 5.1.1 VaR和ES研究的进展综述 | 第82-83页 |
| 5.1.2 本文研究结论总结 | 第83-84页 |
| 5.2 未来研究展望 | 第84-86页 |
| 参考文献 | 第86-93页 |
| 完成论文和参加科研情况说明 | 第93-94页 |
| 致谢 | 第94-95页 |
