| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 导言 | 第9-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容和意义 | 第10页 |
| 1.3 论文结构 | 第10-11页 |
| 第2章 理论和文献综述 | 第11-19页 |
| 2.1 利率-汇率联动的基本理论 | 第11-15页 |
| 2.1.1 利率波动对汇率的影响: | 第11-13页 |
| 2.1.2 汇率波动对利率的影响: | 第13-15页 |
| 2.1.3 利率-汇率联动机制原理分析的结论 | 第15页 |
| 2.2 实证研究文献综述 | 第15-17页 |
| 2.3 文献述评 | 第17-18页 |
| 2.4 创新之处 | 第18页 |
| 2.5 本章小结 | 第18-19页 |
| 第3章 我国利率与汇率制度发展历程 | 第19-23页 |
| 3.1 我国利率与汇率的发展历程 | 第19-21页 |
| 3.1.1 我国利率制度的发展历程 | 第19-20页 |
| 3.1.2 我国汇率制度的发展历程 | 第20-21页 |
| 3.2 人民币汇率与中美利差走势 | 第21-22页 |
| 3.3 本章小结 | 第22-23页 |
| 第4章 利率-汇率联动机制实证分析-基于VAR模型 | 第23-37页 |
| 4.1 VAR模型(向量自回归模型)简介 | 第23-24页 |
| 4.2 变量和数据的选取 | 第24页 |
| 4.3 对名义汇率与名义利率联动的实证分析 | 第24-32页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第24-25页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第25页 |
| 4.3.3 建立VAR模型 | 第25-28页 |
| 4.3.4 格兰杰因果关系检验 | 第28-29页 |
| 4.3.5 脉冲响应函数和方差分解 | 第29-32页 |
| 4.4 通过VAR模型实证后的结果分析 | 第32-33页 |
| 4.5 限制因素 | 第33-36页 |
| 4.5.1 利率市场化 | 第33-35页 |
| 4.5.2 有管理的浮动汇率制 | 第35-36页 |
| 4.6 本章小结 | 第36-37页 |
| 第5章 结论和建议 | 第37-41页 |
| 5.1 促进利率市场化 | 第37-38页 |
| 5.2 扩大资本项目开放 | 第38-39页 |
| 5.3 深化汇率机制改革，大力发展我国外汇市场 | 第39-41页 |
| 附录 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第45-46页 |