| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 融资融券对市场影响的研究综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 事件研究法的文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的研究方法和论文的主要框架 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3.2 本文的主要内容 | 第12页 |
| 1.4 本文可能的创新与不足 | 第12-14页 |
| 1.4.1 本文可能的创新 | 第12-13页 |
| 1.4.2 本文的不足 | 第13-14页 |
| 2 融资融券交易的理论概述及现状 | 第14-20页 |
| 2.1 融资融券基本概念 | 第14页 |
| 2.2 融资融券交易的作用 | 第14-15页 |
| 2.3 融资融券业务中的风险 | 第15-16页 |
| 2.4 我国融资融券交易的特点 | 第16-18页 |
| 2.4.1 融资融券交易模式的比较 | 第16-17页 |
| 2.4.2 我国对融资融券业务的管理 | 第17-18页 |
| 2.5 融资融券在我国的发展现状 | 第18-20页 |
| 2.5.1 融资融券在我国的发展历程 | 第18页 |
| 2.5.2 融资融券在我国的交易运行情况 | 第18-19页 |
| 2.5.3 我国融资融券交易的主要问题 | 第19-20页 |
| 3 事件研究法的理论分析 | 第20-25页 |
| 3.1 有效市场假说与事件研究法 | 第20页 |
| 3.2 事件研究法简介 | 第20-25页 |
| 3.2.1 事件研究法的基本步骤 | 第20-22页 |
| 3.2.2 正常收益模型简介 | 第22-23页 |
| 3.2.3 异常收益的显著性检验 | 第23-25页 |
| 4 实证分析(一) | 第25-35页 |
| 4.1 确定事件研究法所需的样本、事件日、事件窗口、模型 | 第25-26页 |
| 4.1.1 确定事件及事件窗口估计窗口 | 第25页 |
| 4.1.2 样本选取 | 第25页 |
| 4.1.3 正常收益模型的选取 | 第25-26页 |
| 4.2 实证结果及分析 | 第26-27页 |
| 4.3 累积异常收益的统计检验 | 第27-33页 |
| 4.3.1 参数检验 | 第27-30页 |
| 4.3.2 非参数检验 | 第30-32页 |
| 4.3.3 极端样本数据检验 | 第32-33页 |
| 4.4 本章小结 | 第33-35页 |
| 5 实证分析(二) | 第35-40页 |
| 5.1 确定事件研究法所需的样本、事件日、事件窗口、模型 | 第35-36页 |
| 5.1.1 确定事件及事件日、事件窗口估计窗口 | 第35页 |
| 5.1.2 样本选取 | 第35页 |
| 5.1.3 正常收益的模型选择 | 第35-36页 |
| 5.2 实证结果及分析 | 第36-37页 |
| 5.3 累积异常收益的检验分析 | 第37-39页 |
| 5.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 6 实证(三) | 第40-45页 |
| 6.1 确定事件研究法所需的样本、事件日、事件窗口、模型 | 第40-41页 |
| 6.1.1 确定事件及事件窗口估计窗口 | 第40页 |
| 6.1.2 样本选取 | 第40页 |
| 6.1.3 正常收益模型的选取 | 第40-41页 |
| 6.2 实证结果及分析 | 第41-43页 |
| 6.3 累积异常收益统计检验 | 第43页 |
| 6.4 本章小结 | 第43-45页 |
| 7 总结及政策性建议 | 第45-48页 |
| 7.1 本文小结 | 第45页 |
| 7.2 对我国融资融券发展的政策性建议 | 第45-48页 |
| 7.2.1 完善监管 | 第45-46页 |
| 7.2.2 适时调整保证金比例 | 第46页 |
| 7.2.3 进一步扩大标的证券范围 | 第46页 |
| 7.2.4 加强投资者教育 | 第46-47页 |
| 7.2.5 提升其抗风险能力 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
