| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第9-12页 |
| 第一节 研究背景 | 第9-10页 |
| 第二节 研究意义 | 第10-11页 |
| 第三节 研究思路和全文框架 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-29页 |
| 第一节 资产定价模型的研究框架 | 第12-16页 |
| 第二节 条件资本资产定价模型(CCAPM) | 第16-17页 |
| 第三节 跨期资本资产定价模型(ICAPM) | 第17-24页 |
| 第四节 跨期资本资产定价模型(ICAPM)文献分析 | 第24-26页 |
| 第五节 资产定价模型在中国市场的运用 | 第26-29页 |
| 第三章 跨期资本资产定价模型投资机会集的选择 | 第29-38页 |
| 第一节 投资机会集选择的理论考虑 | 第29-31页 |
| 第二节 具体指标选择 | 第31-38页 |
| 3.2.1 规模因子和账面市值比因子 | 第31-32页 |
| 3.2.2 动量因子 | 第32页 |
| 3.2.3 无风险利率、期限利差和违约利差 | 第32-33页 |
| 3.2.4 银行信贷增速 | 第33-34页 |
| 3.2.5 托宾Q | 第34-35页 |
| 3.2.6 流动性 | 第35-36页 |
| 3.2.7 投资增速 | 第36-38页 |
| 第四章 跨期资本资产定价模型的经验研究 | 第38-70页 |
| 第一节 数据选取 | 第38-39页 |
| 第二节 基于周频数据的三种模型检验 | 第39-52页 |
| 第三节 基于月频数据的三种模型检验 | 第52-64页 |
| 第四节 关于市场风险溢价为负的可能解释 | 第64-66页 |
| 第五节 关于HML无解释能力的可能解释 | 第66-70页 |
| 第五章 结论 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第79页 |