| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-18页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路和内容安排 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 内容安排 | 第19页 |
| 1.4 配对交易策略概述 | 第19-23页 |
| 1.4.1 策略定义和特征 | 第19-21页 |
| 1.4.2 配对交易方法简介 | 第21-23页 |
| 第2章 基于协整法的配对交易有关理论介绍 | 第23-31页 |
| 2.1 相关性分析 | 第23页 |
| 2.2 协整检验 | 第23-25页 |
| 2.2.1 协整理论介绍 | 第23-24页 |
| 2.2.2 E-G两步协整检验法 | 第24-25页 |
| 2.3 误差修正模型 | 第25-27页 |
| 2.3.1 误差修正模型简介 | 第25页 |
| 2.3.2 误差修正模型的建立 | 第25-27页 |
| 2.4 交易策略 | 第27-31页 |
| 2.4.1 成本、费用和复权 | 第27页 |
| 2.4.2 交易规则 | 第27-29页 |
| 2.4.3 收益和风险度量 | 第29-31页 |
| 第3章 配对交易实证研究 | 第31-58页 |
| 3.1 股票选择与数据预处理 | 第31-33页 |
| 3.2 银行业A股配对交易实证研究 | 第33-44页 |
| 3.2.1 样本内相关性分析 | 第33-34页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第34-35页 |
| 3.2.3 误差修正模型 | 第35-37页 |
| 3.2.4 南京银行、北京银行配对交易参数调试 | 第37-39页 |
| 3.2.5 南京银行、北京银行样本内模拟交易分析 | 第39-41页 |
| 3.2.6 南京银行、北京银行样本外滚动模拟交易分析 | 第41-44页 |
| 3.3 房地产业A股配对交易实证研究 | 第44-55页 |
| 3.3.1 样本内相关性分析 | 第44-45页 |
| 3.3.2 协整检验 | 第45-46页 |
| 3.3.3 误差修正模型 | 第46-47页 |
| 3.3.4 荣盛发展、保利地产配对交易参数调试 | 第47-50页 |
| 3.3.5 荣盛发展、保利地产样本内模拟交易分析 | 第50-52页 |
| 3.3.6 荣盛发展、保利地产样本外滚动模拟交易分析 | 第52-55页 |
| 3.4 银行股和地产股配对交易结果综合比较分析 | 第55-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |