VaR模型在兰州银行市场风险管理中的应用

中文摘要	第1-4页
Abstract	第4-8页
第一章 引言	第8-12页
·研究背景和意义	第8-10页
·研究背景	第8-9页
·问题的提出	第9-10页
·研究方法和技术路线	第10-12页
·研究方法	第10-11页
·技术路线	第11-12页
第二章 国内外研究现状综述	第12-17页
·风险价值VaR的研究现状	第12-14页
·VaR国外研究现状	第12-13页
·VaR的国内研究现状	第13-14页
·商业银行市场风险管理研究现状	第14-15页
·商业银行市场风险管理研究	第14页
·商业银行市场风险管理方法及VaR模型	第14-15页
·本文主要内容和创新	第15-17页
第三章 商业银行市场风险及其管理	第17-25页
·商业银行市场风险概述	第17-20页
·商业银行风险概述	第17-20页
·商业银行市场风险管理	第20-25页
·市场风险管理概念	第20页
·市场分险管理方法	第20-25页
第四章 兰州银行市场风险管理	第25-31页
·兰州银行概述	第25-27页
·在改革中建立、成长时期(1997-2007)	第25-26页
·继往开来,稳健发展时期(2008至年今)	第26-27页
·兰州银行市场风险	第27-29页
·兰州银行市场风险类型	第27-28页
·兰州银行市场风险来源	第28-29页
·兰州银行市场风险管理	第29-31页
·兰州银行市场风险管理运作	第29-31页
第五章 VaR模型在兰州银行市场风险管理中的应用	第31-43页
·VaR在兰州银行市场风险管理中的应用	第31-35页
·计算经济资本,优化资本配置	第31-32页
·实施限额管理	第32-33页
·RAROC风险调整绩效评估体系	第33-34页
·科学的全面风险控制	第34-35页
·VaR实证分析	第35-43页
·VaR理论的应用	第35-38页
·VaR模型的检验	第38-43页
第六章 结论及进一步研究展望	第43-45页
·结论	第43页
·研究展望	第43-45页
·市场风险限额管理层面的VaR计算	第43-44页
·极端情况和突发事件	第44-45页
参考文献	第45-47页
在学期间的研究成果	第47-48页
致谢	第48页