| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 风险测度理论发展 | 第13-16页 |
| 1.2.2 国内研究动态 | 第16-17页 |
| 1.3 本文主要研究内容 | 第17-20页 |
| 1.3.1 主要内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 本文创新点 | 第18页 |
| 1.3.3 本文结构 | 第18-20页 |
| 第2章 风险测度理论介绍 | 第20-29页 |
| 2.1 可接受集、货币风险测度、凸风险测度和一致性风险测度 | 第20-21页 |
| 2.2 几种风险测度介绍 | 第21-26页 |
| 2.2.1 均值-标准差 | 第21-22页 |
| 2.2.2 VaR | 第22页 |
| 2.2.3 CVaR | 第22页 |
| 2.2.4 熵凸风险测度 | 第22-23页 |
| 2.2.5 等熵风险测度 | 第23-24页 |
| 2.2.6 高阶一致风险测度 | 第24-25页 |
| 2.2.7 极小值测度 | 第25-26页 |
| 2.3 几种风险测度对比 | 第26-27页 |
| 2.3.1 凸性 | 第26页 |
| 2.3.2 信息容量 | 第26-27页 |
| 2.3.3 风险值大小 | 第27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-29页 |
| 第3章 风险测度的风险识别能力 | 第29-39页 |
| 3.1 随机占优 | 第29-30页 |
| 3.2 几种风险测度的随机占优一致性 | 第30-34页 |
| 3.2.1 VaR与随机占优 | 第30页 |
| 3.2.2 CVaR与随机占优 | 第30-31页 |
| 3.2.3 等熵风险测度与随机占优 | 第31页 |
| 3.2.4 熵凸风险测度与随机占优 | 第31-32页 |
| 3.2.5 HMCR与随机占优 | 第32-34页 |
| 3.3 风险测度识别能力的检验 | 第34-38页 |
| 3.3.1 Spearman秩检验法 | 第35页 |
| 3.3.2 实证分析 | 第35-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 组合优化模型 | 第39-45页 |
| 4.1 单阶段组合优化模型 | 第39-40页 |
| 4.2 多阶段规划模型 | 第40-43页 |
| 4.3 组合绩效评价指标 | 第43页 |
| 4.3.1 信息比 | 第43页 |
| 4.3.2 假设检验 | 第43页 |
| 4.4 本章小结 | 第43-45页 |
| 第5章 组合选择及其业绩 | 第45-57页 |
| 5.1 数据说明 | 第45-46页 |
| 5.2 单阶段组合优化与持有期考察结果 | 第46-49页 |
| 5.3 多阶段组合优化与持有期考察结果 | 第49-51页 |
| 5.4 不同类型市场组合优化与持有期考察结果 | 第51-55页 |
| 5.5 本章小结 | 第55-57页 |
| 第6章 结论与展望 | 第57-60页 |
| 6.1 本文的研究结论 | 第57-58页 |
| 6.2 本文的不足与展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 附录 | 第65-67页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |