| 中文摘要 | 第6-7页 |
| 英文摘要 | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| §1.1 研究问题的背景及意义 | 第8页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第8-10页 |
| §1.3 本文结构与创新 | 第10-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-14页 |
| §2.1 再保费准则 | 第11-12页 |
| §2.2 实务中常见的再保费形式 | 第12-13页 |
| §2.3 VaR的定义和性质 | 第13-14页 |
| 第三章 相同置信水平下的最优再保险策略 | 第14-38页 |
| §3.1成数再保险策略下的最优参数 | 第14-18页 |
| §3.2 止损再保险策略下的最优参数 | 第18-33页 |
| §3.3 数值例子 | 第33-35页 |
| §3.4 结果对比 | 第35-38页 |
| 第四章 不同置信水平下的最优再保险策略 | 第38-46页 |
| §4.1 目标函数下最优分出损失函数形式 | 第39-41页 |
| §4.2 Wang's保费原则下的最优参数 | 第41-46页 |
| 第五章 总结与展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 攻读硕士学位期间发表或完成的论文 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |