| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-19页 |
| 一、研究背景、目的与意义 | 第9-10页 |
| (一) 研究背景 | 第9-10页 |
| (二) 研究目的 | 第10页 |
| (二) 研究意义 | 第10页 |
| 二、文献综述 | 第10-16页 |
| (一) 国外研究文献 | 第10-12页 |
| (二) 国内研究文献 | 第12-14页 |
| (三) 文献综述评述 | 第14-16页 |
| 三、研究内容与方法 | 第16-18页 |
| (一) 研究内容 | 第16-17页 |
| (二) 研究方法 | 第17-18页 |
| 四、论文创新之处与不足之处 | 第18-19页 |
| (一) 论文创新之处 | 第18页 |
| (二) 论文不足之处 | 第18-19页 |
| 第二章 股票市场与债券市场之间溢出效应的相关理论基础 | 第19-33页 |
| 一、溢出效应的内涵界定及测度方法 | 第19-21页 |
| (一) 溢出效应的内涵界定 | 第19-20页 |
| (二) 溢出效应的测度方法 | 第20-21页 |
| 二、股票市场与债券市场之间溢出效应形成的原因 | 第21-26页 |
| (一) 现代投资组合理论 | 第21-24页 |
| (二)有效市场假说 | 第24页 |
| (三) 行为金融理论 | 第24-26页 |
| 三、股票市场与债券市场之间溢出效应的机制分析 | 第26-28页 |
| 四、宏观因素对股市与债市之间溢出效应的影响 | 第28-33页 |
| 第三章 股票市场与债券市场之间溢出效应的现状分析 | 第33-41页 |
| 一、美国股票市场与债券市场之间溢出效应的现状分析 | 第33-34页 |
| 二、我国股票市场与债券市场之间溢出效应的现状分析 | 第34-41页 |
| 第四章 股票市场与债券市场之间溢出效应的实证分析 | 第41-55页 |
| 一、VEC建模分析 | 第41-51页 |
| (一) 模型简介 | 第41-43页 |
| (二) 实证分析 | 第43-51页 |
| (三) 总结分析 | 第51页 |
| 二、宏观因素对股市与债市之间溢出效应影响的实证分析 | 第51-55页 |
| (一) 指标的选取 | 第51-53页 |
| (二) 实证分析 | 第53-55页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第55-58页 |
| 一、研究结论 | 第55页 |
| 二、政策建议 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第63页 |