三种改进无迹卡尔曼滤波的波动率研究
| 中文摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 第一章 引言 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的结构安排 | 第12-14页 |
| 第二章 比例UT变换和采样策略 | 第14-22页 |
| 2.1 UT变换 | 第14-15页 |
| 2.2 采样策略 | 第15-22页 |
| 2.2.1 对称采样策略 | 第15-17页 |
| 2.2.2 最小偏度单行采样策略 | 第17-18页 |
| 2.2.3 超球体单行采样策略 | 第18-22页 |
| 第三章 三种无迹卡尔曼滤波算法 | 第22-30页 |
| 3.1 贝叶斯最优滤波 | 第22-23页 |
| 3.2 无迹卡尔曼滤波算法 | 第23-25页 |
| 3.2.1 UKF算法的特点 | 第23-24页 |
| 3.2.2 UKF算法的实现 | 第24-25页 |
| 3.3 三种UKF算法 | 第25-30页 |
| 3.3.1 传统的UKF算法 | 第26-27页 |
| 3.3.2 MUKF算法 | 第27页 |
| 3.3.3 AUKF算法 | 第27-30页 |
| 第四章 仿真研究 | 第30-38页 |
| 4.1 Heston随机波动模型 | 第30-32页 |
| 4.1.1 Heston模型 | 第30-31页 |
| 4.1.2 状态空间表示 | 第31-32页 |
| 4.2 仿真 | 第32-36页 |
| 4.2.1 UKF算法模拟 | 第33页 |
| 4.2.2 MUKF算法模拟 | 第33-35页 |
| 4.2.3 AUKF算法模拟 | 第35-36页 |
| 4.3 波动参数模拟 | 第36-38页 |
| 第五章 总结与展望 | 第38-40页 |
| 5.1 内容总结 | 第38页 |
| 5.2 未来展望 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 个人简况及联系方式 | 第46-48页 |
