| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·最优投资策略 | 第10-11页 |
| ·再保险策略 | 第11页 |
| ·破产理论的研究 | 第11-12页 |
| ·本文研究内容和结构 | 第12-13页 |
| 第2章 基础知识 | 第13-22页 |
| ·基本概念 | 第13-19页 |
| ·保费计算基本原理 | 第13页 |
| ·再保险 | 第13-16页 |
| ·索赔分布类型 | 第16-17页 |
| ·保险风险模型 | 第17-18页 |
| ·Wiener过程 | 第18页 |
| ·金融市场 | 第18-19页 |
| ·随机最优控制 | 第19-22页 |
| ·随机控制问题 | 第19-20页 |
| ·Hamilton-Jacobi-Bellman方程 | 第20-22页 |
| 第3章 跳扩散风险模型下的最优投资与再保险策略 | 第22-36页 |
| ·模型的建立 | 第22-24页 |
| ·扩散逼近下的破产概率 | 第24-25页 |
| ·HJB方程及模型求解 | 第25-26页 |
| ·Hamilton-Jacobi-Bellman Equation方程 | 第25页 |
| ·解的存在性与唯一性 | 第25-26页 |
| ·最优投资和超额损失再保险策略 | 第26-29页 |
| ·数值结果 | 第29-36页 |
| ·指数索赔分布 | 第29页 |
| ·各参数对最优再保险策略的影响 | 第29-32页 |
| ·各参数对最优投资策略的影响 | 第32-34页 |
| ·扩散变参数β与利率r对破产概率的影响 | 第34-36页 |
| 第4章 总结与展望 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 附录A 攻读硕士期间发表论文 | 第41页 |