| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-16页 |
| ·国外文献综述 | 第11-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-16页 |
| ·论文框架与内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·创新与不足 | 第17-18页 |
| 2 股指期货与 A 股现货市场价格联动效应的理论基础 | 第18-23页 |
| ·持有成本理论 | 第18-19页 |
| ·理性预期理论 | 第19-20页 |
| ·价格预期理论 | 第20-21页 |
| ·主导市场理论 | 第21-23页 |
| 3 数据选取和股指期货与 A 股现货联动效应检验方法 | 第23-31页 |
| ·数据的选取 | 第23页 |
| ·平稳性检验 | 第23-26页 |
| ·平稳时间序列的定义 | 第23-24页 |
| ·平稳时间序列的检验方法-单位根检验 | 第24-26页 |
| ·协整检验 | 第26-28页 |
| ·协整的定义 | 第26-27页 |
| ·协整的检验方法 | 第27-28页 |
| ·误差修正模型 | 第28-29页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第29页 |
| ·互相关函数 | 第29-31页 |
| 4 股指期货与 A 股现货市场联动效应的实证检验 | 第31-46页 |
| ·沪深 300 股指期货日间价格发现功能的研究 | 第32-41页 |
| ·描述性统计分析 | 第32-35页 |
| ·平稳性检验 | 第35-36页 |
| ·协整检验 | 第36-37页 |
| ·误差修正模型建模结果 | 第37-39页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第39页 |
| ·互相关函数 | 第39-41页 |
| ·沪深 300 股指期货日内价格发现功能的研究 | 第41-46页 |
| ·描述性统计分析 | 第41-42页 |
| ·平稳性检验 | 第42-43页 |
| ·格兰杰因果检验结果 | 第43-44页 |
| ·互相关系数 | 第44-46页 |
| 5 实证结论与政策建议 | 第46-52页 |
| ·实证结论 | 第46-48页 |
| ·沪深 300 股指期货和股指现货之间高度相关 | 第46页 |
| ·沪深 300 股指期货和股指现货两序列的平稳性 | 第46-47页 |
| ·沪深 300 股指期货和股指现货两序列存在长期协整关系 | 第47页 |
| ·短期波动对我国股指期现市场的长期均衡影响微弱 | 第47-48页 |
| ·沪深 300 股指期货对股指现货具有引导作用 | 第48页 |
| ·政策建议 | 第48-52页 |
| ·优化期货市场投资者结构 | 第48-49页 |
| ·加快产品创新，增加股指期货市场流动性 | 第49页 |
| ·进一步优化股指期货市场交易制度 | 第49-50页 |
| ·完善监管系统 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第57页 |
