| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 目录 | 第12-19页 |
| 第一章 导论 | 第19-29页 |
| 第一节 研究背景、目的和意义 | 第19-24页 |
| ·研究背景 | 第19-22页 |
| ·研究目的 | 第22-23页 |
| ·研究意义 | 第23-24页 |
| 第二节 研究内容与研究方法 | 第24-27页 |
| ·研究思路 | 第24-25页 |
| ·研究结构 | 第25-27页 |
| ·研究方法 | 第27页 |
| 第三节 论文的创新点与不足 | 第27-29页 |
| ·创新点 | 第27-28页 |
| ·研究不足 | 第28-29页 |
| 第二章 文献综述 | 第29-41页 |
| 第一节 国外房地产和宏观经济学的理论模型发展 | 第29-37页 |
| 第二节 国内房地产与宏观经济的相关研究 | 第37-41页 |
| 第三章 基本模型：加入房地产资产的经济波动模型 | 第41-99页 |
| 第一节 信贷约束的内涵 | 第41-42页 |
| 第二节 模拟方法的介绍：动态随机一般均衡（DSGE） | 第42-52页 |
| ·动态随机一般均衡模型（DSGE） | 第42-45页 |
| ·非线性模型的线性化 | 第45-46页 |
| ·线性模型求解 | 第46-50页 |
| ·贝叶斯估计 | 第50-52页 |
| 第三节 模型的总体框架和介绍 | 第52-61页 |
| ·模型的总体框架 | 第52-53页 |
| ·模型的建立 | 第53-61页 |
| ·企业家 | 第53-55页 |
| ·耐心型家户 | 第55-56页 |
| ·无耐心型家户 | 第56-57页 |
| ·零售商 | 第57-58页 |
| ·中央银行 | 第58-59页 |
| ·模型的封闭和模型的解 | 第59-61页 |
| 第四节 参数的选择和校准及模拟结果 | 第61-77页 |
| ·参数的选择 | 第61-64页 |
| ·房地产贷款比例变动对宏观经济的影响分析 | 第64-65页 |
| ·脉冲响应分析 | 第65-77页 |
| ·技术冲击 | 第66-68页 |
| ·财政支出冲击 | 第68-70页 |
| ·中央银行的利率冲击 | 第70-72页 |
| ·通货膨胀冲击 | 第72-73页 |
| ·偏好冲击 | 第73-74页 |
| ·方差分解和参数的后验估计 | 第74-77页 |
| 本章小结 | 第77-79页 |
| 附录：信贷约束扩大后模拟的结果 | 第79-99页 |
| 第四章 模型的扩展之一：金融加速器机制的引入 | 第99-126页 |
| 第一节 金融加速器 | 第99-104页 |
| ·房地产和金融加速器 | 第99-100页 |
| ·金融加速器的运行机制 | 第100-104页 |
| 第二节 金融加速器下的模型 | 第104-113页 |
| ·模型的介绍 | 第104-105页 |
| ·加速器机制下模型中的各个主体 | 第105-113页 |
| ·企业家 | 第105-107页 |
| ·无耐心型家户 | 第107-108页 |
| ·耐心型家户 | 第108页 |
| ·零售商 | 第108页 |
| ·中央银行 | 第108-109页 |
| ·模型的封闭和模型的解 | 第109-112页 |
| ·模型的参数选择 | 第112-113页 |
| 第三节 金融加速器下模型的模拟结果 | 第113-125页 |
| ·技术冲击 | 第114-116页 |
| ·财政支出冲击 | 第116-117页 |
| ·利率冲击 | 第117-119页 |
| ·通胀冲击 | 第119-121页 |
| ·偏好冲击 | 第121-123页 |
| ·方差分解 | 第123-125页 |
| 本章小结 | 第125-126页 |
| 第五章 模型的扩展之二：银行信贷的引入 | 第126-156页 |
| 第一节 银行信贷与房地产经济波动 | 第126-134页 |
| ·银行信贷与房地产经济波动的理论与现实回顾 | 第126-130页 |
| ·信贷是对房地产价格的实证研究 | 第130-134页 |
| 第二节 银行信贷和房地产经济波的 DSGE 模型 | 第134-143页 |
| ·银行 | 第134-137页 |
| ·模型的其他主体 | 第137-143页 |
| ·企业家 | 第137-138页 |
| ·耐心型家户 | 第138页 |
| ·无耐心型家户 | 第138-139页 |
| ·零售商 | 第139页 |
| ·中央银行 | 第139-140页 |
| ·模型的封闭和模型的解 | 第140-143页 |
| 第三节 参数选择和模拟结果 | 第143-155页 |
| ·参数的选择 | 第143页 |
| ·模拟结果的经济含义 | 第143页 |
| ·技术进步冲击 | 第143-145页 |
| ·财政支出冲击 | 第145-146页 |
| ·利率冲击 | 第146-148页 |
| ·通胀冲击 | 第148-150页 |
| ·偏好冲击 | 第150-151页 |
| ·存款准备金率冲击 | 第151-153页 |
| ·方差分解分析 | 第153-155页 |
| 本章小结 | 第155-156页 |
| 第六章 模型扩展之三：中央银行的引入 | 第156-194页 |
| 第一节 中央银行和房地产经济 | 第157-164页 |
| ·央行的行为方程 | 第157-158页 |
| ·模型的其他主体 | 第158-164页 |
| ·商业银行 | 第158-159页 |
| ·企业家 | 第159-160页 |
| ·无耐心型家户 | 第160页 |
| ·耐心型家户 | 第160-161页 |
| ·零售商 | 第161页 |
| ·模型的封闭和模型的解 | 第161-164页 |
| 第二节 参数选择和模拟结果 | 第164-192页 |
| ·参数选择 | 第164页 |
| ·麦克勒姆模拟结果 | 第164-179页 |
| ·偏好冲击 | 第164-167页 |
| ·通胀冲击 | 第167-170页 |
| ·技术冲击 | 第170-172页 |
| ·财政支出冲击 | 第172-174页 |
| ·准备金率冲击 | 第174-176页 |
| ·麦克勒姆规则下货币冲击 | 第176-178页 |
| ·麦克勒姆规则模拟下的方差分解 | 第178-179页 |
| ·泰勒模拟结果 | 第179-192页 |
| ·偏好冲击 | 第179-181页 |
| ·通胀冲击 | 第181-183页 |
| ·泰勒规则下利率冲击 | 第183-185页 |
| ·技术冲击 | 第185-187页 |
| ·财政支出冲击 | 第187-189页 |
| ·准备金率冲击 | 第189-191页 |
| ·泰勒规则下的方差分解 | 第191-192页 |
| 本章小结 | 第192-194页 |
| 第七章 研究结论与政策建议 | 第194-199页 |
| 第一节 研究结论 | 第194-196页 |
| 第二节 政策启示 | 第196-199页 |
| 参考文献 | 第199-206页 |
| 致谢 | 第206-207页 |
| 个人简历及研究成果 | 第207-208页 |