基于巴塞尔协议Ⅲ视角的商业银行操作风险管理研究
| 中文摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-12页 |
| 1 前言 | 第12-22页 |
| ·研究背景和意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-19页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-18页 |
| ·国内外研究评述 | 第18-19页 |
| ·研究内容 | 第19-20页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第20页 |
| ·研究方法 | 第20页 |
| ·技术路线 | 第20页 |
| ·本文的创新点 | 第20-22页 |
| 2 商业银行操作风险的理论基础及相关界定 | 第22-29页 |
| ·商业银行操作风险的理论基础 | 第22-24页 |
| ·行为金融理论 | 第22页 |
| ·委托代理理论 | 第22-23页 |
| ·内部控制理论 | 第23-24页 |
| ·全面风险管理理论 | 第24页 |
| ·商业银行操作风险相关界定 | 第24-29页 |
| ·商业银行操作风险的定义 | 第24-26页 |
| ·商业银行操作风险的分类 | 第26-27页 |
| ·巴塞尔协议Ⅲ下操作风险管理的规定 | 第27-29页 |
| 3 我国商业银行操作风险现状及成因分析 | 第29-34页 |
| ·商业银行操作风险现状 | 第29-32页 |
| ·操作风险事件的时间分布 | 第29-30页 |
| ·操作风险事件的类型分布 | 第30页 |
| ·操作风险事件的业务线分布 | 第30-31页 |
| ·操作风险损失金额分布 | 第31-32页 |
| ·商业银行操作风险现状的成因分析 | 第32-34页 |
| ·对操作风险认识不足 | 第32页 |
| ·操作风险的管理结构并不完善 | 第32页 |
| ·操作风险管理手段滞后 | 第32-33页 |
| ·考核激励机制不健全 | 第33页 |
| ·复杂多变的外部因素 | 第33-34页 |
| 4 商业银行操作风险量化方法及其选择 | 第34-41页 |
| ·操作风险量化方法 | 第34-39页 |
| ·基本指标法（BIA） | 第34页 |
| ·标准法（SA） | 第34-35页 |
| ·高级计量法（AMA） | 第35-38页 |
| ·收入模型法（IM） | 第38-39页 |
| ·操作风险量化方法的选择 | 第39-41页 |
| 5 我国商业银行操作风险的实证研究 | 第41-56页 |
| ·基于 BIA 度量商业银行操作风险 | 第41-42页 |
| ·基于收入模型的商业银行操作风险的度量模型 | 第42-54页 |
| ·变量的选取 | 第42-44页 |
| ·数据收集 | 第44-46页 |
| ·模型的确立 | 第46-47页 |
| ·实证分析 | 第47-54页 |
| ·实证分析的结论 | 第54-56页 |
| 6 国外商业银行操作风险管理的实践及其启示 | 第56-61页 |
| ·国外商业银行操作风险管理的实践 | 第56-59页 |
| ·汇丰银行操作风险管理实践 | 第56-58页 |
| ·德意志银行操作风险管理实践 | 第58-59页 |
| ·国外商业银行操作风险管理对我国商业银行的启示 | 第59-61页 |
| 7 提高我国商业银行操作风险管理的对策 | 第61-66页 |
| ·建立良好的操作风险文化 | 第61页 |
| ·加强内部控制体系的建设 | 第61-63页 |
| ·健全操作风险管理框架 | 第63页 |
| ·加大对控制操作风险方面的投入 | 第63-65页 |
| ·完善银行业监管制度 | 第65-66页 |
| 8 结论与展望 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
