| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第12-13页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-17页 |
| ·物流金融研究现状 | 第13-14页 |
| ·采购执行业务及保证金研究现状 | 第14-15页 |
| ·金融风险管理VaR和ES研究综述 | 第15-16页 |
| ·博弈论的研究综述 | 第16-17页 |
| ·研究内容及技术路线 | 第17-19页 |
| ·研究的主要内容 | 第17页 |
| ·主要研究方法 | 第17-18页 |
| ·技术路线 | 第18-19页 |
| 第2章 采购执行业务基本理论及风险管理 | 第19-26页 |
| ·采购执行业务的基本内涵 | 第19-20页 |
| ·概念界定 | 第19页 |
| ·操作流程 | 第19-20页 |
| ·采购执行业务风险管理 | 第20-24页 |
| ·法律风险管理与控制 | 第20-21页 |
| ·质物风险管理与控制 | 第21-22页 |
| ·交易主体信用风险管理与控制 | 第22-23页 |
| ·市场风险管理与控制 | 第23页 |
| ·操作风险管理与控制 | 第23-24页 |
| ·采购执行业务质物价格风险与初始保证金设定 | 第24-26页 |
| 第3章 基于长期风险预测的采购执行融资初始保证金比率设置 | 第26-41页 |
| ·模型假设 | 第26-27页 |
| ·模型算法 | 第27-32页 |
| ·质物价格的计算 | 第27页 |
| ·质物收益率的波动率预测 | 第27-28页 |
| ·动态初始保证金的确定 | 第28-32页 |
| ·实证分析 | 第32-38页 |
| ·样本选取和统计特征描述 | 第32-33页 |
| ·模型计算 | 第33-34页 |
| ·动态初始保证金的确定 | 第34页 |
| ·模型精度回测 | 第34-38页 |
| ·动态初始保证金与现行的静态保证金比较 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-41页 |
| 第4章 基于博弈论的采购执行初始保证金设定 | 第41-53页 |
| ·采购执行业务初始保证金博弈模型 | 第41-47页 |
| ·问题描述 | 第41-42页 |
| ·初始保证金单次博弈模型 | 第42-45页 |
| ·初始保证金重复博弈模型 | 第45-47页 |
| ·算例分析 | 第47-51页 |
| ·质物价格概率密度函数确定 | 第48-49页 |
| ·数据分析及模型解释 | 第49-51页 |
| ·本章小结 | 第51-53页 |
| 结论与展望 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录 | 第59-65页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研实践 | 第65页 |