| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 图表清单 | 第13-16页 |
| 第一章 绪论 | 第16-35页 |
| ·研究背景 | 第16-19页 |
| ·现实背景 | 第16-18页 |
| ·理论背景 | 第18-19页 |
| ·研究问题与意义 | 第19-23页 |
| ·问题提出 | 第19-22页 |
| ·研究意义 | 第22-23页 |
| ·概念界定 | 第23-30页 |
| ·研究内容与方法 | 第30-32页 |
| ·研究内容 | 第30-31页 |
| ·研究方法 | 第31-32页 |
| ·论文结构 | 第32-33页 |
| ·论文主要创新 | 第33-35页 |
| 第二章 文献回顾与理论评述 | 第35-57页 |
| ·资本市场理论起源与演进 | 第35-37页 |
| ·开放式基金投资能力研究综述 | 第37-52页 |
| ·投资能力概念体系研究 | 第38-42页 |
| ·投资能力影响因素分析 | 第42-47页 |
| ·投资能力测算与检验 | 第47-52页 |
| ·投资组合与资产配置 | 第52-55页 |
| ·投资组合与有效前沿理论评述 | 第52-54页 |
| ·风格投资和行业配置 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 第三章 样本选择与数据采集 | 第57-75页 |
| ·大盘指数数据采集与分析 | 第57-59页 |
| ·开放式基金样本选择与数据采集 | 第59-67页 |
| ·开放式基金分类 | 第59-62页 |
| ·样本选择 | 第62-64页 |
| ·数据采集 | 第64-67页 |
| ·行业样本选择与数据采集 | 第67-71页 |
| ·行业分类 | 第67-68页 |
| ·样本选择与数据采集 | 第68-71页 |
| ·股票样本选择和数据采集 | 第71-74页 |
| ·样本选择 | 第71-72页 |
| ·数据采集 | 第72-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 第四章 基于 PCM 方法的开放式基金投资能力实证研究 | 第75-93页 |
| ·概述 | 第75-76页 |
| ·开放式基金投资能力的国际现状 | 第76-77页 |
| ·我国开放式基金投资能力的描述性分析 | 第77-80页 |
| ·投资业绩描述性分析 | 第77-78页 |
| ·资产配置有效性描述性分析 | 第78-80页 |
| ·我国开放式基金投资能力的实证分析 | 第80-91页 |
| ·模型构建 | 第80-81页 |
| ·研究设计 | 第81-83页 |
| ·个股配置能力实证检验和结果分析 | 第83-87页 |
| ·行业配置能力实证检验和结果分析 | 第87-91页 |
| ·本章小结 | 第91-93页 |
| 第五章 基于均值-方差准则的标准资产配置统一性分析 | 第93-106页 |
| ·概述 | 第93-94页 |
| ·模型假设 | 第94-97页 |
| ·不含无风险资产时标准资产配置统一性分析 | 第97-102页 |
| ·包含无风险资产时标准资产配置统一性分析 | 第102-104页 |
| ·本章小结 | 第104-106页 |
| 第六章 不依赖市场有效性的个股和行业配置实证研究 | 第106-115页 |
| ·概述 | 第106-107页 |
| ·研究设计 | 第107-110页 |
| ·变量定义 | 第108-109页 |
| ·理论分析 | 第109-110页 |
| ·实证检验与结果分析 | 第110-112页 |
| ·描述性统计 | 第110-111页 |
| ·模型构建和回归分析 | 第111-112页 |
| ·模型稳健性检验 | 第112-114页 |
| ·本章小结 | 第114-115页 |
| 第七章 基于指数分层结构算法的动态资产配置实证研究 | 第115-127页 |
| ·概述 | 第115-116页 |
| ·算法基本原理 | 第116-117页 |
| ·算例及算法稳定性检验 | 第117-123页 |
| ·算例分析 | 第117-121页 |
| ·算法稳定性检验 | 第121-123页 |
| ·动态资产配置有效性实证检验 | 第123-126页 |
| ·投资组合风险实证检验 | 第123-125页 |
| ·投资组合收益实证检验 | 第125-126页 |
| ·本章小结 | 第126-127页 |
| 结论 | 第127-132页 |
| 参考文献 | 第132-147页 |
| 附录 | 第147-172页 |
| 附录 1 样本基金资料汇总表 | 第147-150页 |
| 附录 2 样本基金资产配置表 | 第150-154页 |
| 附录 3 样本基金十大重仓股占比情况表 | 第154-156页 |
| 附录 4 样本基金与比较基准的业绩差异表 | 第156-160页 |
| 附录 5 个股配置能力显著性检验结果（K=1） | 第160-162页 |
| 附录 6 个股配置能力显著性检验结果（K=2） | 第162-164页 |
| 附录 7 个股配置能力显著性检验结果（K=4） | 第164-166页 |
| 附录 8 行业配置能力显著性检验结果（K=1） | 第166-168页 |
| 附录 9 行业配置能力显著性检验结果（K=2） | 第168-170页 |
| 附录 10 行业配置能力显著性检验结果（K=4） | 第170-172页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第172-174页 |
| 致谢 | 第174-175页 |
| 附件 | 第175页 |
