| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-17页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第8-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-14页 |
| 第三节 本文研究思路和框架 | 第14-16页 |
| 第四节 创新点与不足 | 第16-17页 |
| 第二章 流动性概述 | 第17-22页 |
| 第一节 流动性定义 | 第17-18页 |
| 第二节 流动性测度 | 第18-22页 |
| 第三章 流动性水平溢出效应研究 | 第22-39页 |
| 第一节 数据选取与处理 | 第22-24页 |
| 第二节 构建向量自回归(VAR)模型 | 第24-32页 |
| 第三节 格兰杰因果关系分析 | 第32-33页 |
| 第四节 脉冲响应函数分析 | 第33-36页 |
| 第五节 预测误差方差分解 | 第36-39页 |
| 第四章 流动性风险溢出效应研究 | 第39-56页 |
| 第一节 多元GARCH模型介绍 | 第39-44页 |
| 第二节 数据处理 | 第44-45页 |
| 第三节 实证分析 | 第45-53页 |
| 第四节 结论 | 第53-56页 |
| 第五章 总结与展望 | 第56-60页 |
| 第一节 总结 | 第56-58页 |
| 第二节 研究不足与前景展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |