| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究的背景与意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究的意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外文献综述 | 第11-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-14页 |
| ·研究思路、内容与结构安排 | 第14-17页 |
| ·论文研究思路 | 第14-15页 |
| ·内容与结构安排 | 第15-17页 |
| ·创新点与不足之处 | 第17-19页 |
| 第2章 理论基础 | 第19-33页 |
| ·股票定价理论 | 第19-22页 |
| ·资本资产定价模型 | 第19-21页 |
| ·套利定价模型 | 第21-22页 |
| ·通货膨胀一般理论 | 第22-27页 |
| ·通货膨胀的内涵及其度量 | 第22-23页 |
| ·当代通货膨胀理论的概述 | 第23-27页 |
| ·通货膨胀对经济与货币政策的影响 | 第27页 |
| ·股票收益率与通货膨胀相关性研究理论 | 第27-31页 |
| ·费雪效应及其悖论 | 第27-29页 |
| ·代理假说及其延伸 | 第29-31页 |
| ·波动性假说 | 第31页 |
| 小结 | 第31-33页 |
| 第3章 通货膨胀与股票收益率关系的定性分析 | 第33-40页 |
| ·基于宏观调控角度分析 | 第33-34页 |
| ·基于经济周期波动角度分析 | 第34-36页 |
| ·股票收益与通货膨胀的传导机制 | 第36-39页 |
| ·托宾 Q 效应 | 第37-38页 |
| ·企业资产负债表效应 | 第38页 |
| ·家庭财富效应 | 第38-39页 |
| 小结 | 第39-40页 |
| 第4章 通胀对我国不同股价指数股票收益率影响的实证研究 | 第40-53页 |
| ·数据说明 | 第40-42页 |
| ·股票收益率 | 第40-41页 |
| ·通货膨胀率 | 第41页 |
| ·变量的描述说明 | 第41-42页 |
| ·数据平稳性和单位根检验过程 | 第42-44页 |
| ·数据初步分析 | 第44-45页 |
| ·基于不同股价指数对费雪效应的实证检验 | 第45-48页 |
| ·实际股票收益率与通货膨胀率的实证分析 | 第45-46页 |
| ·预期通货膨胀与非预期通货膨胀对股票收益率的影响 | 第46-48页 |
| ·基于 VAR 模型的股票收益率与通货膨胀率的实证分析 | 第48-52页 |
| ·模型介绍 | 第48-50页 |
| ·脉冲响应分析 | 第50-52页 |
| 小结 | 第52-53页 |
| 第5章 实证结论分析及政策建议 | 第53-57页 |
| ·实证结论分析 | 第53-54页 |
| ·政策建议 | 第54-56页 |
| 小结 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |