相依新息下非参数方差模型的小波估计

摘要	第1-3页
ABSTRACT	第3-7页
第1章 绪论	第7-15页
·方差函数模型研究的意义及研究现状	第7-8页
·研究意义	第7页
·研究现状	第7-8页
·在金融市场经济中的应用	第8-11页
·ARCH 模型	第8-9页
·TARCH 模型	第9-10页
·GARCH 模型	第10页
·EGARCH 模型	第10-11页
·其他模型	第11页
·估计方法	第11-14页
·核密度估计	第11-13页
·核回归估计	第13页
·多项式样条估计	第13-14页
·本文主要工作	第14-15页
第2章 方差函数模型的小波估计	第15-32页
·小波估计的定义	第15页
·基本假设	第15-16页
·若干引理	第16-20页
·大样本性质的推导	第20-28页
·相合性	第20-22页
·渐近正态性	第22-25页
·收敛速度	第25-28页
·算例模拟	第28-32页
第3章 实例应用	第32-40页
·问题的提出	第32-33页
·数据选取和处理	第33-35页
·数据的平稳化处理	第33-34页
·数据的平稳性检验	第34-35页
·人民币 / 美元汇率的小波方法的方差模型的建立	第35-40页
·方差模型的建立	第35-36页
·模拟图形的比较	第36-38页
·误差比较	第38-40页
第4章 结论与展望	第40-41页
参考文献	第41-45页
致谢	第45-46页
攻读硕士学位期间的研究成果	第46页