股指期货最优套期保值比率研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-12页 |
| §1.1 研究背景及问题提出 | 第8-10页 |
| §1.2 研究思路及框架 | 第10页 |
| §1.3 创新点 | 第10-12页 |
| 第二章 套期保值理论综述 | 第12-20页 |
| §2.1 套期保值理论的发展 | 第12-13页 |
| §2.2 套期保值理论模型 | 第13-15页 |
| §2.3 最优套期保值比率的估计 | 第15-18页 |
| §2.4 本章总结 | 第18-20页 |
| 第三章 模型的建立 | 第20-31页 |
| §3.1 最小风险套期保值模型 | 第20页 |
| §3.2 Copula函数的建立 | 第20-24页 |
| §3.3 ECM-GARCH模型的建立 | 第24-31页 |
| 第四章 实证分析 | 第31-41页 |
| §4.1 数据来源 | 第31页 |
| §4.2 协整关系检验 | 第31-35页 |
| §4.3 Copula-ECM-GARCH模型 | 第35-39页 |
| §4.4 套期保值有效性比较 | 第39-41页 |
| 第五章 模型的改进 | 第41-45页 |
| §5.1 考虑GARCH模型中均值方程的不同 | 第41-42页 |
| §5.2 考虑非对称的ARCH模型 | 第42-44页 |
| §5.3 考虑GARCH模型随机误差项的分布 | 第44-45页 |
| 第六章 总结 | 第45-47页 |
| §6.1 总结 | 第45页 |
| §6.2 创新之处 | 第45-46页 |
| §6.3 不足 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
