基于美国次贷危机G20成员国股市联动性分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| ·概述 | 第8-9页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·股市联动性分析重要文献回顾 | 第13-16页 |
| ·国外联动性研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内联动性研究现状 | 第14-16页 |
| ·主要内容及结构 | 第16-17页 |
| 第二章 股票时间序列分析概述 | 第17-23页 |
| ·引言 | 第17-18页 |
| ·时间序列相关性分析概述 | 第18-21页 |
| ·统计相关关系（Correlation） | 第18-19页 |
| ·协整关系（Co-integration） | 第19-20页 |
| ·因果关系（Causation） | 第20-21页 |
| ·小结 | 第21-23页 |
| 第三章 股市联动性模型介绍 | 第23-32页 |
| ·概述 | 第23-24页 |
| ·统计因果网络模型及理论 | 第24-29页 |
| ·基于残差序列相关系数的 CCF 两步法 | 第24-27页 |
| ·基于 VAR 模型的 Granger 因果检验 | 第27-29页 |
| ·其他联动性模型介绍 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-32页 |
| 第四章 股市联动性模型实证分析 | 第32-54页 |
| ·数据选取及其预处理 | 第32-36页 |
| ·联动性实证分析 | 第36-52页 |
| ·金融危机前联动性统计分析 | 第36-42页 |
| ·金融危机后联动性统计分析 | 第42-48页 |
| ·脉冲响应原理及分析 | 第48-52页 |
| ·实证分析总结 | 第52-54页 |
| 第五章 结语 | 第54-59页 |
| ·概述 | 第54-55页 |
| ·政策建议 | 第55-57页 |
| ·针对发达国家 | 第55-56页 |
| ·针对新兴工业国家 | 第56-57页 |
| ·研究不足 | 第57页 |
| ·研究展望 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 攻读硕士期间研究结果 | 第65-66页 |
