| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 投资决策模型概述 | 第7-14页 |
| ·经典投资决策模型概述 | 第7-10页 |
| ·凸二次规划模型及解法 | 第7-9页 |
| ·分式规划模型及解法 | 第9-10页 |
| ·新的投资决策模型 | 第10-12页 |
| ·非凸二次规划模型 | 第10-11页 |
| ·非凸分式规划模型 | 第11-12页 |
| ·小结 | 第12-14页 |
| 第2章 正则对偶算法 | 第14-25页 |
| ·参数化原问题 | 第14-15页 |
| ·正则对偶过程 | 第15-22页 |
| ·正则对偶函数 | 第16-17页 |
| ·正则对偶函数的性质 | 第17-22页 |
| ·算法的迭代过程 | 第22-24页 |
| ·小结 | 第24-25页 |
| 第3章 算例与算法结果分析 | 第25-32页 |
| ·随机算例 | 第25-29页 |
| ·市场允许卖空的随机算例 | 第25-27页 |
| ·市场不允许卖空的随机算例 | 第27-29页 |
| ·现实投资环境的算例 | 第29-31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| 结论 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |
| 个人简历 | 第36页 |