基于VaR的商业银行资本优化研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·相关文献综述 | 第9-12页 |
| ·商业银行风险管理和资本管理方面 | 第9-11页 |
| ·VaR在流动性风险管理中的应用方面 | 第11-12页 |
| ·研究内容与创新 | 第12-15页 |
| ·研究思路及内容 | 第12-14页 |
| ·主要创新点 | 第14-15页 |
| 2 基于风险管理的商业银行资本优化理论分析 | 第15-25页 |
| ·相关概念的界定 | 第15-18页 |
| ·银行资本的界定和构成 | 第15-17页 |
| ·商业银行资本优化的内涵 | 第17-18页 |
| ·商业银行资本的作用与优化的目标 | 第18-20页 |
| ·商业银行资本的功能和作用 | 第18-19页 |
| ·商业银行资本优化的目标 | 第19-20页 |
| ·建立基于VaR的银行资本优化的理论框架 | 第20-25页 |
| ·银行资本优化与风险管理之间的关系 | 第20-22页 |
| ·应用VaR方法度量商业银行的风险 | 第22-23页 |
| ·基于VaR的银行资本优化的理论思想 | 第23-25页 |
| 3 基于VaR的商业银行资本优化模型构建 | 第25-43页 |
| ·建立基于VaR的银行资本静态优化模型 | 第25-31页 |
| ·模型的假设和基本函数关系式 | 第25-27页 |
| ·基本模型的修正 | 第27-29页 |
| ·模型的均衡解 | 第29-31页 |
| ·建立基于VaR的银行动态资本优化模型 | 第31-43页 |
| ·基于La-VaR的商业银行流动性风险量化 | 第31-33页 |
| ·基于VaR的商业银行信用风险量化 | 第33-36页 |
| ·动态条件下基于银行总体风险的资本函数约束 | 第36-39页 |
| ·动态条件下基于价值变化的资本函数约束 | 第39页 |
| ·银行资本动态优化模型的求解 | 第39-43页 |
| 4 中国商业银行资本优化的实证和算例分析 | 第43-53页 |
| ·数据选取 | 第43页 |
| ·基于VaR的银行资本优化模型实证 | 第43-51页 |
| ·基于资本静态优化模型的实证分析 | 第43-48页 |
| ·基于资本动态优化模型的算例分析 | 第48-51页 |
| ·实证小结 | 第51-53页 |
| 5 结论与相关政策建议 | 第53-57页 |
| ·论文的研究结论 | 第53-54页 |
| ·中国商业银行资本优化的政策建议 | 第54-57页 |
| ·加强商业银行的信息披露 | 第54-55页 |
| ·加强风险计量和管理 | 第55-56页 |
| ·完善商业银行监管体系 | 第56页 |
| ·开展商业银行多元化投资业务 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录A 基于VaR的商业银行信用风险计量 | 第60-65页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
