美国国债购买组合策略
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| ·课题背景与意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·选题的意义和目的 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·国外文献综述 | 第9-12页 |
| ·国内文献综述 | 第12-13页 |
| ·研究内容与方法 | 第13-14页 |
| 第2章 美国国债市场构成 | 第14-21页 |
| ·美国国债市场 | 第14-16页 |
| ·市场规模 | 第14-15页 |
| ·国债种类 | 第15-16页 |
| ·美国国债的发行 | 第16-18页 |
| ·一级自营商 | 第16-17页 |
| ·拍卖 | 第17-18页 |
| ·美国国债的交易 | 第18-20页 |
| ·报价 | 第19页 |
| ·国债的保管和交割 | 第19-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 美国国债收益率 | 第21-37页 |
| ·美国国债收益率之间的关系 | 第21-25页 |
| ·统计特征 | 第21-23页 |
| ·长短期利差与经济周期的关系 | 第23-24页 |
| ·美国国债收益率间的关系 | 第24-25页 |
| ·美国国债收益率曲线 | 第25-33页 |
| ·美国国债收益率曲线的构建 | 第25-28页 |
| ·美国国债收益率曲线静态描述 | 第28-32页 |
| ·美国国债收益率曲线动态描述 | 第32-33页 |
| ·美国国债组合投资的定价基础 | 第33-36页 |
| ·美国国债收益率曲线的定价作用 | 第33-34页 |
| ·国债收益率曲线定价债券的原因 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 美国国债组合投资的优化管理 | 第37-50页 |
| ·风险价值的基本原理与分析 | 第37-39页 |
| ·美国国债购买组合 | 第39-47页 |
| ·引入风险价值约束的马柯维茨模型 | 第40-42页 |
| ·模型的几何求解方法 | 第42-45页 |
| ·美国国债购买组合的个案分析 | 第45-47页 |
| ·购买美国国债的风险管理 | 第47-49页 |
| ·存在的风险 | 第47-48页 |
| ·对策及建议 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
