| 内容摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-16页 |
| ·研究意义 | 第7-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·股票研究的工具与方法 | 第13-15页 |
| ·本文研究的主要内容与思路 | 第15-16页 |
| 第二章 时间序列理论模型与方法概述 | 第16-32页 |
| ·时间序列分析的相关概念 | 第16-22页 |
| ·ARCH类模型简介 | 第22-28页 |
| ·ARCH模型的一般形式 | 第23-24页 |
| ·ARCH模型的拓广 | 第24-28页 |
| ·ARCH模型及其效应检验 | 第28-32页 |
| ·本文应用模型说明 | 第28-29页 |
| ·ARCH效应的检验方法 | 第29-32页 |
| 第三章 ARCH模型族在中国股票市场中的实证研究 | 第32-53页 |
| ·数据的分布特征及市场有效性分析 | 第32-41页 |
| ·数据的分布特征 | 第32-36页 |
| ·股票市场的有效性检验 | 第36-41页 |
| ·ARCH类族模型在中国股市的实证研究 | 第41-53页 |
| ·ARCH模型族对波动性的分析 | 第42-43页 |
| ·ARCH模型族非线性模型在中国股市的实证研究 | 第43-53页 |
| 第四章 结论 | 第53-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读硕士期间论文发表情况 | 第61页 |