CAPM在沪深股市的有效性检验及两市联动性的统计分析
| 序言 | 第1-6页 |
| 第一部分 资本资产定价模型一般概述 | 第6-13页 |
| 一、 资本资产定价模型（CAPM）的假设条件 | 第6-7页 |
| 二、 资本市场线 | 第7-9页 |
| 三、 资本资产定价模型（CAPM） | 第9-11页 |
| 四、 资本资产定价模型在投资分析中的作用 | 第11-13页 |
| 第二部分 资本资产定价模型研究的简要回顾 | 第13-19页 |
| 一、 国外关于资本资产定价模型的研究成果 | 第14-16页 |
| 二、 国内研究成果简评 | 第16-19页 |
| 第三部分 CAPM在沪深股市的有效性检验 | 第19-32页 |
| 一、 研究设计 | 第19-21页 |
| 二、 分析步骤 | 第21-23页 |
| 三、 β值的分析 | 第23-26页 |
| 四、 资本资产定价模型在上海股票市场的有效性检验 | 第26-29页 |
| 五、 资本资产定价模型在深圳股市的有效性检验 | 第29-32页 |
| 第四部分 沪深股市联动性的统计分析 | 第32-41页 |
| 一、 协整分析理论 | 第32-36页 |
| 二、 数据的选取、转换以及协整分析 | 第36-40页 |
| 三、 Granger因果关系检验 | 第40-41页 |
| 第五部分 总结与讨论 | 第41-44页 |
| 一、 实证结论 | 第41-42页 |
| 二、 文章的不足 | 第42页 |
| 三、 进一步研究的方向 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-53页 |
| 后记 | 第53页 |
