| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-10页 |
| ·本文的选题背景及研究意义 | 第7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-8页 |
| ·本文框架 | 第8-10页 |
| 第2章 几种经典的寿险定价方法和相关概念 | 第10-13页 |
| ·无套利理论 | 第10页 |
| ·Ito引理 | 第10-11页 |
| ·几种经典的寿险定价方法 | 第11-13页 |
| 第3章 无套利定价理论及应用 | 第13-28页 |
| ·定价模型建立的设想 | 第13页 |
| ·模型假设 | 第13-14页 |
| ·决策目标分析 | 第14-15页 |
| ·建立模型 | 第15页 |
| ·模型求解过程 | 第15-25页 |
| ·Vasicek模型下的寿险定价 | 第25-28页 |
| 第4章 带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价分析 | 第28-36页 |
| ·定价模型建立的设想 | 第28页 |
| ·模型的假设 | 第28-29页 |
| ·模型求解过程 | 第29-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 在校期间发表论文清单 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39页 |