| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 绪言 | 第10-17页 |
| ·本文的研究背景 | 第10-11页 |
| ·基本概念的界定 | 第11-13页 |
| ·信用风险 | 第11-12页 |
| ·上市公司的信用风险 | 第12页 |
| ·上市公司信用风险的度量 | 第12页 |
| ·上市公司违约概念 | 第12-13页 |
| ·本文的研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究内容和步骤 | 第14页 |
| ·结构框架和创新点 | 第14-17页 |
| ·结构框架 | 第14-15页 |
| ·主要创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 国内外研究现状及我国上市公司信用风险形成的原因 | 第17-23页 |
| ·国外研究现状 | 第17-19页 |
| ·传统的信用风险研究方法 | 第17-18页 |
| ·现代的信用风险研究方法 | 第18-19页 |
| ·国内研究现状 | 第19-20页 |
| ·我国上市公司信用风险形成的原因 | 第20-23页 |
| 第三章 信用风险度量模型及其评价 | 第23-32页 |
| ·传统的信用风险度量模型 | 第23-25页 |
| ·专家系统法 | 第23-24页 |
| ·评级方法 | 第24页 |
| ·财务比率综合分析法 | 第24-25页 |
| ·基于财务比率的统计分析模型 | 第25-27页 |
| ·多元判别分析模型 | 第25-26页 |
| ·logit 模型 | 第26页 |
| ·k 阶近邻法模型 | 第26-27页 |
| ·基于资本市场理论的风险度量模型 | 第27-29页 |
| ·信用监控模型（credit monitor model）:KMV 模型 | 第27-28页 |
| ·基于VaR 的Credit Metrics 模型 | 第28-29页 |
| ·Credit Portfolio View 模型 | 第29页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第29页 |
| ·对已有模型和方法的比较和评价 | 第29-32页 |
| 第四章 上市公司信用风险评估模型的构建及其实证研究 | 第32-50页 |
| ·研究所涉及的模型和方法的理论探讨 | 第32-35页 |
| ·因子分析法 | 第32-33页 |
| ·Logistic 回归模型 | 第33-35页 |
| ·样本的选择 | 第35-38页 |
| ·违约样本和正常样本的确定标准 | 第35-36页 |
| ·研究样本的确定 | 第36-38页 |
| ·模型指标的确定 | 第38-45页 |
| ·初始财务指标的选择 | 第38-40页 |
| ·财务指标的因子分析 | 第40-45页 |
| ·Logistic 回归分析与违约判别模型的建立 | 第45-50页 |
| ·模型的建立 | 第45-47页 |
| ·回归方程检验 | 第47页 |
| ·模型的评价 | 第47-48页 |
| ·logistic 回归模型的检验 | 第48-50页 |
| 第五章 结论 | 第50-53页 |
| ·实证总结 | 第50页 |
| ·研究局限性 | 第50-51页 |
| ·未来展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-58页 |
| 附录 | 第58-66页 |
