| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 1、绪论 | 第9-17页 |
| ·研究的背景、意义 | 第9-13页 |
| ·研究对象和研究方法 | 第13-14页 |
| ·本文框架、创新之处和相关研究回顾 | 第14-17页 |
| 2、股票市场量价关系分析的相关理论模型 | 第17-22页 |
| ·信息理论模型 | 第17-18页 |
| ·交易理论模型 | 第18-19页 |
| ·理念分散模型 | 第19页 |
| ·错误代理假定与信息误判假定 | 第19-20页 |
| ·技术分析关于量价关系的基本观点 | 第20-22页 |
| 3、中国A股市场量价关系实证分析 | 第22-49页 |
| ·收益率和成交量序列的基本统计分析 | 第22-31页 |
| ·成交量和股价变动的静态关系研究 | 第31-38页 |
| ·量价动态因果关系研究 | 第38-42页 |
| ·基于GARCH(1，1)模型的A股市场量价波动性关系研究 | 第42-49页 |
| 4、论文总结与建议 | 第49-50页 |
| 附录1 | 第50-54页 |
| 附录2 | 第54-62页 |
| 附录3 | 第62-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 后记 | 第70页 |