| 中文摘要 | 第1-9页 |
| 英文摘要 | 第9-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-12页 |
| 第二章 数学准备 | 第12-17页 |
| §2.1 广义伊藤公式 | 第12-14页 |
| §2.2 测度变换 | 第14-17页 |
| 第三章 各类期权的定价 | 第17-37页 |
| §3.1 模型简介 | 第17-19页 |
| §3.2 欧式期权的定价 | 第19-23页 |
| §3.3 幂型支付的欧式期权的定价 | 第23-25页 |
| §3.4 两值期权的定价 | 第25-27页 |
| §3.5 上限型权证或实权(capped calls)的定价 | 第27-31页 |
| §3.6 复合期权(compound options)的定价 | 第31-37页 |
| 第四章 B(t)存在风险的期权定价 | 第37-46页 |
| §4.1 模型简介 | 第37-39页 |
| §4.2 欧式期权的重新定价 | 第39-41页 |
| §4.3 幂型支付的欧式期权的重新定价 | 第41-42页 |
| §4.4 两值期权的重新定价 | 第42-44页 |
| §4.5 上限型权证或实权的重新定价 | 第44-46页 |
| 总结与展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |