保险资产的DALM优化模型
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·时代背景 | 第10-11页 |
| ·国内状态 | 第11-12页 |
| ·文献回顾 | 第12-15页 |
| ·论文结构与研究方法 | 第15-17页 |
| 2 保险资产负债管理优化模型 | 第17-40页 |
| ·保险投资资金的性质与风险 | 第17-21页 |
| ·保险投资资金的性质与来源 | 第17-19页 |
| ·保险资金面临的风险，即资产负债管理的重要意义 | 第19-21页 |
| ·保险业资产负债管理的传统模型 | 第21-26页 |
| ·缺口理论 | 第21-23页 |
| ·现金流匹配模型 | 第23-25页 |
| ·免疫理论 | 第25-26页 |
| ·保险业资产负债管理的新发展 | 第26-40页 |
| ·改进型均值—方差下行风险模型 | 第27-30页 |
| ·离散时间多期模型 | 第30-32页 |
| ·连续时间模型 | 第32-36页 |
| ·随机规划模型 | 第36-40页 |
| 3 基于动态随机规划的养老基金ALM优化模型 | 第40-55页 |
| ·模型基本概念介绍 | 第40-42页 |
| ·多阶段的随机规划投资模型 | 第42-51页 |
| ·资产管理模型 | 第44-46页 |
| ·法定限制条件 | 第46-48页 |
| ·目标函数 | 第48-49页 |
| ·最终的优化模型概要 | 第49-51页 |
| ·模拟随机因子 | 第51-53页 |
| ·离散化 | 第53-55页 |
| 4 实例分析 | 第55-61页 |
| ·经济模型参数 | 第55-56页 |
| ·生成情景树 | 第56-57页 |
| ·资产负债管理模型的求解 | 第57-58页 |
| ·结果分析 | 第58-61页 |
| ·模型的稳定性 | 第58-59页 |
| ·各期资产比例变化 | 第59-61页 |
| 5 结论 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附录 | 第66-68页 |
| 在学期间发表的论文 | 第68-69页 |
| 详细摘要 | 第69-77页 |
