我国资产价格与货币政策关系的实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1 绪论 | 第12-28页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-14页 |
| ·研究文献综述 | 第14-23页 |
| ·资产价格在货币政策传导机制中的中介作用 | 第14-16页 |
| ·资产价格作为货币政策信息指示器的功能 | 第16-19页 |
| ·货币政策是否应对资产价格进行调控干预 | 第19-23页 |
| ·研究思路与方法 | 第23-24页 |
| ·研究内容与框架 | 第24-25页 |
| ·本文创新与不足 | 第25-28页 |
| 2 资产价格与货币政策关系的理论分析 | 第28-44页 |
| ·货币政策理论分析 | 第28-31页 |
| ·货币政策最终目标理论 | 第28页 |
| ·货币政策中介目标理论 | 第28-30页 |
| ·货币政策操作工具理论 | 第30-31页 |
| ·资产价格理论分析 | 第31-34页 |
| ·资产、资产价值与资产价格 | 第32-33页 |
| ·资产定价模型 | 第33-34页 |
| ·资产价格与货币政策传导机制 | 第34-38页 |
| ·货币政策的股票价格传导机制 | 第35-37页 |
| ·货币政策的房地产价格传导机制 | 第37-38页 |
| ·资产价格波动背景下货币政策面临的困境 | 第38-41页 |
| ·物价稳定与金融稳定的关系 | 第39-40页 |
| ·资产价格剧烈波动与物价总水平稳定悖论的解释 | 第40-41页 |
| ·小结 | 第41页 |
| ·资产价格波动与货币政策应对的学术争论 | 第41-44页 |
| ·不干预论 | 第41-42页 |
| ·干预论 | 第42-43页 |
| ·评价与总结 | 第43-44页 |
| 3 资产价格与货币政策：计量模型与实证研究 | 第44-72页 |
| ·资产价格与货币政策关系的计量模型 | 第44-46页 |
| ·经济变量选取与数据说明 | 第46-48页 |
| ·经济变量的选取 | 第46页 |
| ·经济数据的处理 | 第46-48页 |
| ·基于VAR 模型的实证研究 | 第48-70页 |
| ·经济变量的平稳性检验 | 第48-49页 |
| ·经济变量的协整分析 | 第49-58页 |
| ·经济变量的格兰杰因果关系检验 | 第58-61页 |
| ·经济变量的脉冲响应分析 | 第61-65页 |
| ·经济变量的方差分解分析 | 第65-70页 |
| ·实证分析小结 | 第70-72页 |
| 4 结论与政策建议 | 第72-78页 |
| ·本文结论 | 第72-75页 |
| ·政策建议 | 第75-78页 |
| ·健全完善货币政策体系 | 第75-76页 |
| ·强化对银行体系的监管 | 第76-78页 |
| 参考文献 | 第78-83页 |
| 附录 | 第83-85页 |
| 致谢 | 第85-86页 |
| 个人简历 | 第86页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第86页 |
