| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 前言 | 第11-25页 |
| ·利率风险度量的背景及研究目标 | 第11-12页 |
| ·论文内容安排 | 第12-13页 |
| ·论文的创新与不足 | 第13页 |
| ·利率风险存在的根源 | 第13-23页 |
| ·利率风险度量综述 | 第23-25页 |
| 2. 中国利率市场化进程 | 第25-29页 |
| ·利率市场化的内涵 | 第25页 |
| ·中国利率市场化进程及趋势 | 第25-29页 |
| 3. 商业银行利率风险的度量基础——零息票债券收益率曲线的构建 | 第29-34页 |
| ·用直接法推导零息票债券收益率 | 第29-30页 |
| ·用间接法推导零息票债券收益率 | 第30-32页 |
| ·我国国债即期收益率的构造 | 第32-34页 |
| 4. 商业银行利率风险测量模型及应用 | 第34-47页 |
| ·期限缺口法 | 第34-36页 |
| ·久期 | 第36-39页 |
| ·久期风险权重缺口法 | 第39-41页 |
| ·净现值法 | 第41-47页 |
| ·净资产组合价值 | 第41页 |
| ·情景分析 | 第41-44页 |
| ·OAS 模型的核心模块——提前偿付模型 | 第44-45页 |
| ·对 OAS 模型的简单评价 | 第45-47页 |
| 5. 我国商业银行利率风险衡量 | 第47-55页 |
| ·我国商业银行利率风险度量的现状 | 第47-48页 |
| ·我国商业银行利率风险度量选择 | 第48-53页 |
| ·当前我国银行利率风险管理现状及其趋势分析 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第59页 |