| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 序言 | 第8-10页 |
| 第一章 理论基础 | 第10-20页 |
| §1.1 期权相关知识 | 第10-14页 |
| §1.2 Black-Scholes 期权定价模型 | 第14-18页 |
| §1.3 波动率 | 第18-19页 |
| §1.4 关于BHP | 第19-20页 |
| 第二章 研究假设 | 第20页 |
| 第三章 数据搜集 | 第20-26页 |
| §3.1 研究步骤 | 第20-21页 |
| §3.2 数据描述 | 第21-26页 |
| §3.3 相关假设 | 第26页 |
| 第四章 实证研究 | 第26-33页 |
| §4.1 短期期权的强“微笑”波动 | 第29-30页 |
| §4.2 长期期权的波动率倾斜 | 第30-31页 |
| §4.3 波动率三维图 | 第31-32页 |
| §4.4 随着到期时间的增加错误估价的误差减少 | 第32-33页 |
| 第五章 总结 | 第33-35页 |
| 一、结论 | 第33-34页 |
| 二、以后的工作 | 第34-35页 |
| 附录 | 第35-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 感谢 | 第41页 |