| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-7页 |
| 中文目录 | 第7-9页 |
| 英文目录 | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-23页 |
| ·行为金融学的产生 | 第11-14页 |
| ·前景理论 | 第14-20页 |
| ·价值函数 | 第14-16页 |
| ·决策权重函数 | 第16-18页 |
| ·前景理论的价值模型及其应用 | 第18-20页 |
| ·行为金融对我国金融市场的启示 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-23页 |
| 第二章 投资者心理特征检验 | 第23-31页 |
| ·采用实验方法的理由 | 第23-24页 |
| ·实验问卷设计 | 第24-25页 |
| ·实验结果及分析 | 第25-30页 |
| ·处置效应的检验 | 第25-27页 |
| ·锚定心态的检验 | 第27页 |
| ·过度自信心态的检验 | 第27-28页 |
| ·心理账户的检验 | 第28-29页 |
| ·确定性效应的检验 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第三章 我国股票市场的非线性特征 | 第31-38页 |
| ·分形理论的背景 | 第31-32页 |
| ·Hurst 指数与R/S 分析原理 | 第32-33页 |
| ·沪、深股市周Hurst 指数分析研究 | 第33-37页 |
| ·数据采样来源 | 第33-34页 |
| ·数据处理与结果分析 | 第34-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 金融期权概述 | 第38-46页 |
| ·期权简介 | 第38-39页 |
| ·期权合约的相关要素 | 第39-40页 |
| ·影响期权价格的主要因素 | 第40-42页 |
| ·期权避险原理 | 第42-43页 |
| ·期权定价理论 | 第43-45页 |
| ·早期的期权定价理论 | 第43-44页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章 基于分数布朗运动下非风险中性欧式期权定价及其特点 | 第46-62页 |
| ·符号说明 | 第46页 |
| ·分数布朗运动及其在金融市场的应用 | 第46-49页 |
| ·分数布朗运动下非风险中性欧式期权定价公式 | 第49-53页 |
| ·模型基本假设 | 第49页 |
| ·非风险中性定价模型推导 | 第49-52页 |
| ·预期收益率周期波动时非风险中性定价模型推导 | 第52-53页 |
| ·基于分数布朗运动下非风险中性的欧式期权收益的度量 | 第53-56页 |
| ·分数布朗运动下非风险中性的欧式期权风险的度量 | 第56-57页 |
| ·分数布朗运动下??Γ? 中性资产组合的价值探讨 | 第57-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 第六章 总结及研究展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 攻读学位期间发表论文及科研 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录 | 第67-70页 |