市场结构风险下双指数跳扩散模型期权定价与最优投资消费
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究意义与必要性 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-18页 |
| ·选题依据 | 第18-19页 |
| ·主要研究内容 | 第19-21页 |
| 第二章 双指数跳扩散模型的欧式期权定价 | 第21-35页 |
| ·双指数跳扩散模型 | 第21-24页 |
| ·欧式期权定价 | 第24-28页 |
| ·隐含波动率与定价偏差 | 第28-31页 |
| ·几种奇异期权的定价 | 第31-35页 |
| 第三章 具有市场结构风险的欧式期权定价 | 第35-59页 |
| ·市场组合模型 | 第35-38页 |
| ·期权定价与套期保值 | 第38-45页 |
| ·市场结构风险参数对期权的敏感性 | 第45-51页 |
| ·多因素CIR市场结构的组合模型 | 第51-59页 |
| 第四章 有红利支付的美式期权定价及数值方法 | 第59-85页 |
| ·市场模型与美式期权性质 | 第60-63页 |
| ·永久美式期权与美式二值期权定价 | 第63-70页 |
| ·CIR随机波动率的美式期权与数值算法 | 第70-85页 |
| 第五章 市场组合模型的信用风险研究 | 第85-107页 |
| ·信用结构模型及信用价差 | 第86-91页 |
| ·市场结构风险参数的信用效应 | 第91-95页 |
| ·两种不同收益率风险债券的信用价差 | 第95-101页 |
| ·一种即时价差简化模型的信用风险 | 第101-107页 |
| 第六章 具有时变市场结构的最优组合投资 | 第107-117页 |
| ·市场模型 | 第107-110页 |
| ·CRRA类效用函数的最优策略 | 第110-113页 |
| ·数值计算与结果分析 | 第113-117页 |
| 第七章 含固定和成比例交易费的脉冲最优投资与消费 | 第117-137页 |
| ·基本模型与消费效用问题 | 第118-120页 |
| ·Qvi与判定定理 | 第120-124页 |
| ·带状态空间约束的粘性解 | 第124-137页 |
| 第八章 结语 | 第137-139页 |
| ·本文主要结论 | 第137-138页 |
| ·进一步研究课题 | 第138-139页 |
| 参考文献 | 第139-146页 |
| 攻读博士学位期间已发表和完成的论文 | 第146-147页 |
| 致谢 | 第147-148页 |
| 原创性声明和论文版权使用授权书 | 第148页 |
