| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第7-8页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8页 |
| ·国内外文献综述 | 第8-11页 |
| ·国外文献综述 | 第9-10页 |
| ·国内文献综述 | 第10-11页 |
| ·本文的研究方法和结构框架 | 第11-12页 |
| ·本文的研究方法和特点 | 第11页 |
| ·本文的结构框架 | 第11-12页 |
| ·本章小结 | 第12-13页 |
| 第二章 巴塞尔新资本协议主要内容和问题探讨 | 第13-18页 |
| ·巴塞尔新资本协议的结构体系 | 第13-15页 |
| ·第一支柱—最低资本充足要求 | 第13-14页 |
| ·第二支柱—外部监管 | 第14页 |
| ·第三支柱—市场纪律 | 第14-15页 |
| ·新资本协议存在的几个问题 | 第15-17页 |
| ·对资本充足率监管的问题探讨 | 第15-16页 |
| ·对支柱二和支柱三的问题探讨 | 第16-17页 |
| ·本章小结 | 第17-18页 |
| 第三章 新协议下的信用风险度量方法—资本充足率的计算 | 第18-29页 |
| ·新资本协议下的标准法及其应用 | 第18-19页 |
| ·新资本协议下的内部标准法 | 第19-22页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法下经济资本确定 | 第22-28页 |
| ·模拟一个随机变量 | 第23页 |
| ·子采样法介绍 | 第23-26页 |
| ·模拟组合资产信用损失分布的实例 | 第26-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 信用风险度量方法在零售行业的应用 | 第29-36页 |
| ·数据分布及列表 | 第29页 |
| ·信用损失分布的蒙特卡罗模拟 | 第29-33页 |
| ·资产类型的细分 | 第29-31页 |
| ·违约率(PD)的分布 | 第31-32页 |
| ·回收率的计算 | 第32页 |
| ·子采样构造损失分布 | 第32-33页 |
| ·标准法、初级IRB法、高级IRB法与蒙特卡罗模拟模型的结果比较 | 第33-35页 |
| ·IRB法和内部模型计算经济资本金的比较分析 | 第33-34页 |
| ·标准法和内部模型方法计算经济资本要求的比较分析 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第五章 新资本协议与我国商业银行实践 | 第36-59页 |
| ·新资本协议下的外部监管的几个主要问题 | 第36-44页 |
| ·资本充足率监管的目的和效用分析 | 第36-37页 |
| ·资本监管的补充机制和政策展望 | 第37-39页 |
| ·构建和完善有利于商业银行补充资本的政策环境 | 第39-40页 |
| ·资本充足率监管的有效性问题 | 第40-41页 |
| ·资本充足率监管与市场约束的配合 | 第41-44页 |
| ·新资本协议下市场约束的现状和对策 | 第44-50页 |
| ·我国商业银行信息披露的现状 | 第44-48页 |
| ·建立我国商业银行信息披露制度的几点设想 | 第48-50页 |
| ·我国商业银行信用风险和资本监管现状分析 | 第50-54页 |
| ·我国商业银行信用风险管理的水平与现状 | 第50-52页 |
| ·我国商业银行资本充足率的现状 | 第52-54页 |
| ·新资本协议与我国银行业实践 | 第54-58页 |
| ·三大支柱对我国商业银行的综合影响 | 第54-56页 |
| ·新资本协议的指导意义 | 第56-57页 |
| ·新资本协议在我国的实施对策 | 第57-58页 |
| ·本章小节 | 第58-59页 |
| 第六章 总结和未来展望 | 第59-61页 |
| ·本文总结 | 第59页 |
| ·与本文研究相关的几点展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第66-67页 |
| 发表的论文: | 第66页 |
| 参与的科研项目: | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |