中国可转换债券定价及其影响因素的研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·可转换债券综述 | 第7-10页 |
| ·可转换债券简介 | 第7页 |
| ·可转换债券的特点 | 第7-9页 |
| ·可转换债券基本类型 | 第9-10页 |
| ·本文的研究背景及意义 | 第10页 |
| ·本文的研究思路和文章结构 | 第10-13页 |
| 第二章 可转换债券的发展及价值分析 | 第13-23页 |
| ·可转换债券的发展情况 | 第13-17页 |
| ·国外可转换债券发展情况 | 第13-14页 |
| ·中国可转换债券的发展情况 | 第14-16页 |
| ·可转换债券的投资优势和风险 | 第16-17页 |
| ·可转换债券价值分析 | 第17-23页 |
| ·可转换债券价值特征 | 第17-19页 |
| ·可转换债券价格分析 | 第19-20页 |
| ·可转换债券价格的影响因素 | 第20-22页 |
| ·小结 | 第22-23页 |
| 第三章 可转换债券定价方法及国内外研究综述 | 第23-37页 |
| ·可转换债券定价的理论基础 | 第23-25页 |
| ·可转换债券定价的国内外研究综述 | 第25-29页 |
| ·国外研究综述 | 第25-27页 |
| ·国内的可转债定价研究情况 | 第27-29页 |
| ·常用可转换债券定价方法简介 | 第29-37页 |
| ·二叉树定价模型 | 第29-31页 |
| ·基于B-S 理论的定价模型 | 第31-34页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法 | 第34-35页 |
| ·各种定价方法的评价比较 | 第35-37页 |
| 第四章 可转换债券定价的影响因素分析 | 第37-52页 |
| ·二叉树模型定价计算过程 | 第37-40页 |
| ·影响因素的敏感性测试 | 第40-51页 |
| ·可转换债券的基本特征设定 | 第40页 |
| ·各种影响因素的敏感性分析 | 第40-51页 |
| ·结论 | 第51-52页 |
| 第五章 可转换债券定价经验回归模型研究 | 第52-73页 |
| ·偏最小二乘回归方法 | 第52-56页 |
| ·偏最小二乘回归方法的特点 | 第52-53页 |
| ·偏最小二乘回归的原理和方法 | 第53-56页 |
| ·可转换债券定价经验模型 | 第56-71页 |
| ·上市首日定价截面回归模型 | 第56-71页 |
| ·结论 | 第71-73页 |
| 第六章 研究结论及待研究问题 | 第73-74页 |
| ·本文的研究结论及研究局限 | 第73页 |
| ·今后的研究方向 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
