| 第一章引言 | 第1-36页 |
| §1．1 论文研究的背景和现实意义 | 第23-25页 |
| §1．2 国内外研究现状 | 第25-32页 |
| §1．3 论文研究的问题 | 第32页 |
| §1．4 论文创新 | 第32-36页 |
| 第二章 极值理论方法 | 第36-63页 |
| §2．1 极值理论 | 第36-46页 |
| 2．1．1 极值类型定理 | 第36-39页 |
| 2．1．2 非退化极限分布的存在性 | 第39-40页 |
| 2．1．3 广义极值分布的最大吸引范围 | 第40-42页 |
| 2．1．4 正则变化 | 第42-44页 |
| 2．1．5 平稳序列最大顺序统计量的极限分布 | 第44-46页 |
| §2．2 极值理论的Poisson解释 | 第46-49页 |
| §2．3 POT(Peak Over Threshold) | 第49-51页 |
| 2．3．1 POT方法的理论基础 | 第49-51页 |
| 2．3．2 超越的随机点过程和以上定理的关系 | 第51页 |
| §2．4 厚尾分布 | 第51-57页 |
| §2．5 超越门限的确定 | 第57-58页 |
| §2．6 参数估计和返回水平(Return Level) | 第58-63页 |
| 第三章 GARCH类模型 | 第63-85页 |
| §3．1 ARCH模型 | 第63-69页 |
| 3．1．1 ARCH模型 | 第63-65页 |
| 3．1．2 ARCH模型的统计性质 | 第65-66页 |
| 3．1．3 ARCH模型的统计推断 | 第66-69页 |
| §3．2 GARCH模型 | 第69-74页 |
| 3．2．1 GARCH模型 | 第69-70页 |
| 3．2．2 GARCH模型的统计性质 | 第70-72页 |
| 3．2．3 GARCH模型的统计推断 | 第72-74页 |
| §3．3 EGARCH模型及其它GARCH类模型 | 第74-77页 |
| 3．3．1 EGARCH模型 | 第74-75页 |
| 3．3．2 EGARCH模型的统计性质 | 第75-76页 |
| 3．3．3 其它GARCH类模型和波动模型 | 第76-77页 |
| §3．4 GARCH类模型的比较 | 第77-79页 |
| §3．5 收益率序列极值的非线性时序建模思想和方法 | 第79-85页 |
| 3．5．1 建模思想和思路 | 第79-80页 |
| 3．5．2 建模方法 | 第80-85页 |
| 第四章 收益率数据的统计极值分析 | 第85-106页 |
| §4．1 基本统计分析 | 第87-92页 |
| §4．2 股指的极端收益率和收益率分布的尾指 | 第92-97页 |
| §4．3 股指的尾行为分析和风险值 | 第97-106页 |
| 第五章 收益率和新息的尾行为 | 第106-130页 |
| §5．1 新息和收益率序列的条件均值和条件方差模型 | 第108页 |
| §5．2 收益率的波动和极值 | 第108-122页 |
| 5．2．1 模型参数估计 | 第109-115页 |
| 5．2．2 日收益率极大(小)值和波动分析 | 第115-122页 |
| §5．3 收益率和拟合模型的残差尾部行为分析 | 第122-128页 |
| §5．4 模型诊断和比较 | 第128-130页 |
| 参考文献 | 第130-138页 |
| 致谢 | 第138页 |
