基于赎回压力的开放式基金股票变现策略研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-31页 |
| 1．1 选题背景与意义 | 第11-21页 |
| 1．1．1 选题背景 | 第11-21页 |
| 1．1．2 选题意义 | 第21页 |
| 1．2 文献综述 | 第21-28页 |
| 1．2．1 流动性与流动性风险 | 第22-23页 |
| 1．2．2 市场冲击 | 第23-26页 |
| 1．2．3 变现策略 | 第26-28页 |
| 1．3 研究思路、内容与创新点 | 第28-31页 |
| 1．3．1 研究思路 | 第28页 |
| 1．3．2 研究内容 | 第28-29页 |
| 1．3．3 创新点 | 第29-31页 |
| 第2章 市场价格冲击模式实证研究 | 第31-40页 |
| 2．1 股票变现价格冲击函数估计 | 第31-33页 |
| 2．1．1 方法介绍 | 第31-32页 |
| 2．1．2 数据选取与预处理 | 第32-33页 |
| 2．1．3 实证结果 | 第33页 |
| 2．2 市场价格冲击模式分析 | 第33-38页 |
| 2．2．1 市场价格冲击模型 | 第33-36页 |
| 2．2．2 数据选取 | 第36页 |
| 2．2．3 实证结果及分析 | 第36-38页 |
| 2．3 小结 | 第38-40页 |
| 第3章 单股票变现策略 | 第40-53页 |
| 3．1 离散时间模型 | 第41-44页 |
| 3．1．1 问题描述与参数设定 | 第41-42页 |
| 3．1．2 模型建立 | 第42-43页 |
| 3．1．3 模型求解 | 第43-44页 |
| 3．2 连续时间模型 | 第44-47页 |
| 3．2．1 参数设定 | 第44-45页 |
| 3．2．2 模型建立 | 第45-46页 |
| 3．3．3 模型求解 | 第46-47页 |
| 3．3 最优变现期模型 | 第47-49页 |
| 3．4 赎回服从复合泊松分布的资产配置—调整策略 | 第49-51页 |
| 3．5 小结 | 第51-53页 |
| 第4章 股票组合变现策略 | 第53-60页 |
| 4．1 问题描述及参数定义 | 第54页 |
| 4．2 模型建立 | 第54-57页 |
| 4．3 模型求解 | 第57-58页 |
| 4．4 执行绩效评价 | 第58-59页 |
| 4．5 小结 | 第59-60页 |
| 第5章 数值分析 | 第60-70页 |
| 5．1 针对两只股票的数值分析 | 第60-66页 |
| 5．2 针对三只股票的数值分析 | 第66-69页 |
| 5．3 小结 | 第69-70页 |
| 结论 | 第70-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 致谢 | 第77-79页 |
| 附录A (攻读学位期间完成的学术论文) | 第79-80页 |
| 附录B (攻读学位期间参与的主要项目) | 第80-81页 |
| 附录C (股票组合变现模型的求解过程) | 第81-83页 |
